PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCS.NS с ^NIFTY200
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TCS.NS с ^NIFTY200

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tata Consultancy Services Limited (TCS.NS) и NIFTY 200 (^NIFTY200).

Доходность

Сравнение доходности TCS.NS и ^NIFTY200

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Tata Consultancy Services Limited (TCS.NS) и NIFTY 200 (^NIFTY200). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCS.NS и ^NIFTY200

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCS.NS
Tata Consultancy Services Limited		-22.17%-18.98%10.01%20.64%-11.68%32.01%34.97%18.23%41.33%14.19%
^NIFTY200
NIFTY 200		-12.42%8.40%13.63%23.49%3.65%27.47%15.62%8.68%-1.01%33.43%

Доходность по периодам

С начала года, TCS.NS показывает доходность -22.17%, что значительно ниже, чем у ^NIFTY200 с доходностью -12.42%. За последние 10 лет акции TCS.NS уступали акциям ^NIFTY200 по среднегодовой доходности: 9.17% против 12.09% соответственно.

TCS.NS

1 день
1.76%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-22.17%
6 месяцев
-14.06%
1 год
-28.46%
3 года*
-5.92%
5 лет*
-2.51%
10 лет*
9.17%

^NIFTY200

1 день
0.06%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-12.42%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-1.55%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tata Consultancy Services Limited

NIFTY 200

Часто сравнивают с TCS.NS:
TCS.NS с INFY.NSTCS.NS с NFTYTCS.NS с INFYTCS.NS с MSFTTCS.NS с HCLTECH.NSTCS.NS с ^BSESNTCS.NS с SPY
Часто сравнивают с ^NIFTY200:
^NIFTY200 с INDA^NIFTY200 с SHREECEM.NS^NIFTY200 с INDIGO.NS^NIFTY200 с AUROPHARMA.NS^NIFTY200 с ADANIGREEN.NS^NIFTY200 с TRENT.NS^NIFTY200 с QQQ

Доходность на риск

TCS.NS vs. ^NIFTY200 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCS.NS
Ранг доходности на риск TCS.NS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCS.NS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCS.NS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCS.NS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCS.NS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCS.NS: 11
Ранг коэф-та Мартина
^NIFTY200
Ранг доходности на риск ^NIFTY200: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY200: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY200: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY200: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY200: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY200: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCS.NS c ^NIFTY200 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tata Consultancy Services Limited (TCS.NS) и NIFTY 200 (^NIFTY200). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCS.NS^NIFTY200Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.33

-0.11

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.86

-0.05

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

0.99

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.16

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.06

-0.65

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCS.NS vs. ^NIFTY200 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCS.NS на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа ^NIFTY200 равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCS.NS и ^NIFTY200, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCS.NS^NIFTY200Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.33

-0.11

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.74

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.76

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.15

Корреляция

Корреляция между TCS.NS и ^NIFTY200 составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок TCS.NS и ^NIFTY200

Максимальная просадка TCS.NS за все время составила -66.36%, примерно равная максимальной просадке ^NIFTY200 в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCS.NS и ^NIFTY200.

Загрузка...

Показатели просадок

TCS.NS^NIFTY200Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.36%

-64.04%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.68%

-14.89%

-17.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.36%

-18.15%

-27.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-38.22%

-7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.16%

-13.94%

-29.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-10.98%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.40%

3.70%

+10.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TCS.NS и ^NIFTY200

Текущая волатильность для Tata Consultancy Services Limited (TCS.NS) составляет 6.31%, в то время как у NIFTY 200 (^NIFTY200) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что TCS.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NIFTY200. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCS.NS^NIFTY200Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

7.85%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

10.60%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

14.39%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

14.31%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

16.24%

+7.37%