PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCS.NS с ^NIFTY200
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TCS.NS с ^NIFTY200

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tata Consultancy Services Limited (TCS.NS) и NIFTY 200 (^NIFTY200).

Доходность

Сравнение доходности TCS.NS и ^NIFTY200

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Tata Consultancy Services Limited (TCS.NS) и NIFTY 200 (^NIFTY200). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCS.NS и ^NIFTY200

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCS.NS
Tata Consultancy Services Limited		-23.52%-18.98%10.01%20.64%-11.68%32.01%34.97%18.23%41.33%14.19%
^NIFTY200
NIFTY 200		-12.48%8.40%13.63%23.49%3.65%27.47%15.62%8.68%-1.01%33.43%

Доходность по периодам

С начала года, TCS.NS показывает доходность -23.52%, что значительно ниже, чем у ^NIFTY200 с доходностью -12.48%. За последние 10 лет акции TCS.NS уступали акциям ^NIFTY200 по среднегодовой доходности: 9.06% против 12.14% соответственно.

TCS.NS

1 день
2.09%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-23.52%
6 месяцев
-15.55%
1 год
-29.83%
3 года*
-6.52%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
9.06%

^NIFTY200

1 день
1.83%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-8.19%
1 год
-0.69%
3 года*
12.19%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tata Consultancy Services Limited

NIFTY 200

Часто сравнивают с TCS.NS:
TCS.NS с INFY.NSTCS.NS с NFTYTCS.NS с INFYTCS.NS с MSFTTCS.NS с HCLTECH.NSTCS.NS с ^BSESNTCS.NS с SPY
Часто сравнивают с ^NIFTY200:
^NIFTY200 с INDA^NIFTY200 с SHREECEM.NS^NIFTY200 с AUROPHARMA.NS^NIFTY200 с INDIGO.NS^NIFTY200 с ADANIGREEN.NS^NIFTY200 с TRENT.NS^NIFTY200 с QQQ

Доходность на риск

TCS.NS vs. ^NIFTY200 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCS.NS
Ранг доходности на риск TCS.NS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCS.NS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCS.NS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCS.NS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCS.NS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCS.NS: 11
Ранг коэф-та Мартина
^NIFTY200
Ранг доходности на риск ^NIFTY200: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY200: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY200: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY200: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY200: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY200: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCS.NS c ^NIFTY200 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tata Consultancy Services Limited (TCS.NS) и NIFTY 200 (^NIFTY200). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCS.NS^NIFTY200Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.40

-0.05

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.97

0.03

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.00

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.19

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.22

-0.78

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCS.NS vs. ^NIFTY200 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCS.NS на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа ^NIFTY200 равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCS.NS и ^NIFTY200, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCS.NS^NIFTY200Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.40

-0.05

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.74

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.76

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.15

Корреляция

Корреляция между TCS.NS и ^NIFTY200 составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок TCS.NS и ^NIFTY200

Максимальная просадка TCS.NS за все время составила -66.36%, примерно равная максимальной просадке ^NIFTY200 в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCS.NS и ^NIFTY200.

Загрузка...

Показатели просадок

TCS.NS^NIFTY200Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.36%

-64.04%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.68%

-14.89%

-17.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.36%

-18.15%

-27.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-38.22%

-7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.15%

-13.99%

-30.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-10.98%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.33%

3.60%

+10.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TCS.NS и ^NIFTY200

Текущая волатильность для Tata Consultancy Services Limited (TCS.NS) составляет 5.92%, в то время как у NIFTY 200 (^NIFTY200) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что TCS.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NIFTY200. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCS.NS^NIFTY200Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

7.86%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

10.66%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

14.45%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

14.32%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

16.24%

+7.37%