PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHP с FDN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCHP с FDN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN).

TCHP и FDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHP - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. FDN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TCHP и FDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCHP и FDN

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-10.79%18.40%36.06%50.10%-37.81%18.08%11.37%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		-12.36%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%13.96%

Доходность по периодам

С начала года, TCHP показывает доходность -10.79%, что значительно выше, чем у FDN с доходностью -12.36%.

TCHP

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-9.58%
1 год
15.68%
3 года*
22.87%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

FDN

1 день
0.80%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-12.36%
6 месяцев
-15.28%
1 год
5.30%
3 года*
16.85%
5 лет*
1.08%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

First Trust Dow Jones Internet Index

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с VOOTCHP с FBCGTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с MOAT
Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с XLKFDN с OGIG

Сравнение комиссий TCHP и FDN

TCHP берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FDN в 0.52%.

TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index

Доходность на риск

TCHP vs. FDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c FDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHPFDNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.22

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.49

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.29

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

0.81

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHP vs. FDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа FDN равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и FDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHPFDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.22

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.04

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.06

Корреляция

Корреляция между TCHP и FDN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и FDN

Ни TCHP, ни FDN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCHP и FDN

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и FDN.

Загрузка...

Показатели просадок

TCHPFDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-61.55%

+19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-21.31%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-53.97%

+11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-17.90%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-11.86%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

7.66%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и FDN

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) имеют волатильность 7.12% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCHPFDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

7.35%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

14.92%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

24.26%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

27.29%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

25.56%

-2.19%