PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHP с FDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCHP с FDN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCHP (T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF) and FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) are both Large Cap Growth Equities funds. TCHP is actively managed, while FDN is passively managed. Over the past 5 years, TCHP returned 11.66%/yr vs 4.24%/yr for FDN. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TCHP charges 0.57%/yr vs 0.52%/yr for FDN.

Доходность

Сравнение доходности TCHP и FDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCHP показывает доходность 3.99%, а FDN немного выше – 4.18%.

TCHP

1 день
-1.29%
1 месяц
3.68%
С начала года
3.99%
6 месяцев
4.18%
1 год
20.05%
3 года*
24.50%
5 лет*
11.66%
10 лет*
—

FDN

1 день
-1.90%
1 месяц
4.74%
С начала года
4.18%
6 месяцев
3.26%
1 год
10.29%
3 года*
20.67%
5 лет*
4.24%
10 лет*
14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCHP и FDN

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		3.99%18.40%36.06%50.10%-37.81%18.08%11.37%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		4.18%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%13.96%

Correlation

The correlation between TCHP and FDN is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.88

The correlation between TCHP and FDN shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TCHP и FDN

Секторы
TCHP
FDN

Технологии

47.9%
37.7%

Потребительский циклический сектор

16.2%
27.7%

Коммуникационные услуги

15.7%
29.7%

Финансовые услуги

8.0%
2.4%

Здравоохранение

6.6%
1.1%

Промышленность

3.6%
1.4%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TCHP
47.9%
FDN
37.7%

Потребительский циклический сектор

TCHP
16.2%
FDN
27.7%

Коммуникационные услуги

TCHP
15.7%
FDN
29.7%

Финансовые услуги

TCHP
8.0%
FDN
2.4%

Здравоохранение

TCHP
6.6%
FDN
1.1%

Промышленность

TCHP
3.6%
FDN
1.4%

Потребительский защитный сектор

TCHP
0.8%
FDN

-

Сырьевые материалы

TCHP
0.8%
FDN

-

Коммунальные услуги

TCHP
0.5%
FDN

-

Энергетика

TCHP

-

FDN

-

Недвижимость

TCHP

-

FDN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

First Trust Dow Jones Internet Index

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с FBCGTCHP с VOOTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с FBGRX
Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с KWEBFDN с XLK

Доходность на риск

TCHP vs. FDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c FDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHPFDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.54

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
0.84

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

0.49

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

1.24

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHP vs. FDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа FDN равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и FDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHPFDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.54

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.16

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.55

+0.02

Просадки

Сравнение просадок TCHP и FDN

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и FDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCHPFDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-61.55%

+19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-21.31%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-24.98%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-53.97%

+11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-3.22%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-11.82%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

8.35%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и FDN

Текущая волатильность для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) составляет 3.84%, в то время как у First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что TCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCHPFDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.14%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

14.44%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

19.04%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

27.25%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

25.60%

-2.42%

Сравнение комиссий TCHP и FDN

TCHP берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FDN в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и FDN

Ни TCHP, ни FDN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

TCHP and FDN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDN has higher volatility (5.14%) compared to TCHP (3.84%). In terms of maximum drawdown, TCHP dropped -42.34% vs FDN's -61.55%.

On 5-year performance, TCHP leads with 11.66% vs 4.24% for FDN. On fees, FDN is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TCHP has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TCHP has performed better with a 11.66% return vs 4.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDN is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.57% for TCHP.

TCHP and FDN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and First Trust. Their fees differ too: 0.57% for TCHP and 0.52% for FDN.

TCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCHP и FDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор