Сравнение TCC4.DE с XYPL.DE
TCC4.DE (Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR) and XYPL.DE (Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - TCC4.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI while XYPL.DE tracks the iBoxx® EUR Corporates Yield Plus. Both are passively managed. Over the past 3 years, TCC4.DE returned 4.18%/yr vs 5.12%/yr for XYPL.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TCC4.DE charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for XYPL.DE.
Доходность
Сравнение доходности TCC4.DE и XYPL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCC4.DE показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у XYPL.DE с доходностью 0.57%.
TCC4.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.07%
- С начала года
- 0.36%
- 1 год
- 1.21%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- 0.51%
- Всё время*
- 2.33%
XYPL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 0.57%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.39%
Сравнение доходности по годам TCC4.DE и XYPL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCC4.DE Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR | 0.36% | 2.94% | 4.15% | 7.07% | -0.24% |
XYPL.DE Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 0.57% | 3.49% | 5.30% | 9.38% | -0.53% |
Correlation
The correlation between TCC4.DE and XYPL.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between TCC4.DE and XYPL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCC4.DE vs. XYPL.DE — Ранг доходности на риск
TCC4.DE
XYPL.DE
Сравнение TCC4.DE c XYPL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR (TCC4.DE) и Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCC4.DE | XYPL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.51 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 1.69 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCC4.DE и XYPL.DE
Максимальная просадка TCC4.DE за все время составила -17.21%, что больше максимальной просадки XYPL.DE в -9.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCC4.DE и XYPL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCC4.DE | XYPL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.21% | -9.99% | -7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -3.09% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.55% | -3.09% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.17% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -1.92% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.93% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCC4.DE и XYPL.DE
Текущая волатильность для Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR (TCC4.DE) составляет 0.76%, в то время как у Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что TCC4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYPL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCC4.DE | XYPL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.00% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 3.21% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 3.62% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.36% | 4.63% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.30% | 4.63% | +0.67% |
Сравнение комиссий TCC4.DE и XYPL.DE
TCC4.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XYPL.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCC4.DE и XYPL.DE
Ни TCC4.DE, ни XYPL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TCC4.DE and XYPL.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCC4.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCC4.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for XYPL.DE.
TCC4.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI, while XYPL.DE tracks iBoxx® EUR Corporates Yield Plus. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.16% for TCC4.DE and 0.25% for XYPL.DE.
Подберите оптимальное распределение для TCC4.DE и XYPL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор