PortfoliosLab logo
Сравнение TCAF с PRDGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TCAF и PRDGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TCAF и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.43%
18.61%
TCAF
PRDGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCAF:

0.64

PRDGX:

0.44

Коэф-т Сортино

TCAF:

1.01

PRDGX:

0.70

Коэф-т Омега

TCAF:

1.15

PRDGX:

1.10

Коэф-т Кальмара

TCAF:

0.69

PRDGX:

0.42

Коэф-т Мартина

TCAF:

2.86

PRDGX:

1.43

Индекс Язвы

TCAF:

3.95%

PRDGX:

4.89%

Дневная вол-ть

TCAF:

17.83%

PRDGX:

16.03%

Макс. просадка

TCAF:

-16.37%

PRDGX:

-52.60%

Текущая просадка

TCAF:

-6.61%

PRDGX:

-6.73%

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью 2.13%.


TCAF

С начала года

-2.80%

1 месяц

9.29%

6 месяцев

-1.22%

1 год

9.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PRDGX

С начала года

2.13%

1 месяц

9.43%

6 месяцев

-1.66%

1 год

5.68%

5 лет

12.24%

10 лет

9.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TCAF и PRDGX

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.


График комиссии PRDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRDGX: 0.62%
График комиссии TCAF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TCAF: 0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCAF и PRDGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TCAF
Ранг риск-скорректированной доходности TCAF, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCAF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

PRDGX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDGX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCAF c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TCAF, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TCAF: 0.64
PRDGX: 0.45
Коэффициент Сортино TCAF, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TCAF: 1.01
PRDGX: 0.72
Коэффициент Омега TCAF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TCAF: 1.15
PRDGX: 1.11
Коэффициент Кальмара TCAF, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TCAF: 0.69
PRDGX: 0.43
Коэффициент Мартина TCAF, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TCAF: 2.86
PRDGX: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа PRDGX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.64
0.45
TCAF
PRDGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и PRDGX

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности PRDGX в 1.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
0.45%0.44%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
1.01%1.02%1.16%1.14%0.78%1.03%1.24%1.76%1.22%1.53%1.78%1.30%

Просадки

Сравнение просадок TCAF и PRDGX

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и PRDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.61%
-6.73%
TCAF
PRDGX

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и PRDGX

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеет более высокую волатильность в 12.65% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что TCAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.65%
11.28%
TCAF
PRDGX