PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TCAF с PRDGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAF с PRDGX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).

TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCAF или PRDGX.

Корреляция

Корреляция между TCAF и PRDGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCAF:

0.44

PRDGX:

0.34

Коэф-т Сортино

TCAF:

0.79

PRDGX:

0.58

Коэф-т Омега

TCAF:

1.11

PRDGX:

1.09

Коэф-т Кальмара

TCAF:

0.51

PRDGX:

0.33

Коэф-т Мартина

TCAF:

2.05

PRDGX:

1.09

Индекс Язвы

TCAF:

4.08%

PRDGX:

5.05%

Дневная вол-ть

TCAF:

18.04%

PRDGX:

16.17%

Макс. просадка

TCAF:

-16.37%

PRDGX:

-52.60%

Текущая просадка

TCAF:

-4.19%

PRDGX:

-3.71%

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью 5.43%.

TCAF

С начала года

-0.27%

1 месяц

11.60%

6 месяцев

-1.00%

1 год

7.84%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PRDGX

С начала года

5.43%

1 месяц

11.17%

6 месяцев

-0.80%

1 год

5.28%

3 года

9.76%

5 лет

12.26%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Сравнение комиссий TCAF и PRDGX

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.

PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCAF и PRDGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг риск-скорректированной доходности TCAF, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCAF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDGX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCAF c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDGX равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и PRDGX

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности PRDGX в 4.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.44%0.44%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		4.44%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%1.78%3.67%2.19%3.07%7.57%4.43%

Просадки

Сравнение просадок TCAF и PRDGX

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и PRDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и PRDGX

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что TCAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...