Сравнение TCAF с AGTHX
TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and AGTHX (American Funds The Growth Fund of America Class A) are both funds - TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while AGTHX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, TCAF returned 18.76%/yr vs 22.54%/yr for AGTHX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.59%/yr for AGTHX.
Доходность
Сравнение доходности TCAF и AGTHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAF показывает доходность 11.38%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью 9.47%.
TCAF
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 13.25%
- С начала года
- 11.38%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.54%
AGTHX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 11.65%
- С начала года
- 9.47%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 15.48%
- Всё время*
- 13.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $23.32M | $23.34M | $27.86M |
Сравнение доходности по годам TCAF и AGTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 11.38% | 15.45% | 20.93% | 9.71% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 9.47% | 19.73% | 28.02% | 13.48% |
Correlation
The correlation between TCAF and AGTHX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between TCAF and AGTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAF vs. AGTHX — Ранг доходности на риск
TCAF
AGTHX
Сравнение TCAF c AGTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCAF | AGTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.17 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 4.23 | +1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCAF и AGTHX
Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и AGTHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAF | AGTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.37% | -51.91% | +35.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -13.76% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | -21.57% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.89% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -9.17% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.81% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAF и AGTHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 3.76%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAF | AGTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 5.50% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 13.86% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 17.03% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 20.56% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 19.79% | -5.86% |
Сравнение комиссий TCAF и AGTHX
TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии AGTHX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAF и AGTHX
Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности AGTHX в 9.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 9.77% | 10.69% | 8.99% | 7.40% | 4.05% | 8.18% | 4.30% | 7.15% | 11.99% | 7.03% | 6.61% | 8.87% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.45% | 0.50% | 0.43% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TCAF and AGTHX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGTHX has higher volatility (5.50%) compared to TCAF (3.76%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs AGTHX's -51.91%.
TCAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCAF и AGTHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор