PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLL с VTSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLL с VTSPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) and VTSPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares) are both funds - TBLL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while VTSPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, TBLL returned 3.35%/yr vs 3.40%/yr for VTSPX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TBLL charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VTSPX.

Доходность

Сравнение доходности TBLL и VTSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLL показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у VTSPX с доходностью 2.06%.

TBLL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.93%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—

VTSPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.72%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.40%
10 лет*
3.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLL и VTSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		1.43%4.21%5.11%5.01%1.11%-0.01%0.93%2.20%1.85%0.62%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		2.06%6.06%4.75%4.61%-2.82%5.32%4.99%4.82%0.59%0.58%

Correlation

The correlation between TBLL and VTSPX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Term Treasury ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TBLL:
TBLL с SGOVTBLL с TBILTBLL с CLIPTBLL с SCHOTBLL с SHVTBLL с WEEKTBLL с BILZ
Часто сравнивают с VTSPX:
VTSPX с VTAPXVTSPX с VBTIXVTSPX с VBMPXVTSPX с VTIPVTSPX с VTIPXVTSPX с VIGIXVTSPX с VFITX

Доходность на риск

TBLL vs. VTSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLL
Ранг доходности на риск TBLL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VTSPX
Ранг доходности на риск VTSPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSPX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLL c VTSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLLVTSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.94
3.06

+17.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
218.31
5.19

+213.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

102.92

1.67

+101.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

416.84

6.50

+410.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3,533.11

25.54

+3,507.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLL vs. VTSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLL на текущий момент составляет 20.94, что выше коэффициента Шарпа VTSPX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLL и VTSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLLVTSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94

3.06

+17.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.53

1.28

+6.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.26

1.08

+3.18

Просадки

Сравнение просадок TBLL и VTSPX

Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки VTSPX в -5.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и VTSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLLVTSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.63%

-5.35%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-0.72%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.36%

-0.92%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.36%

-5.35%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.14%

-1.01%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.18%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLL и VTSPX

Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.05%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLLVTSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.57%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.12%

1.12%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19%

1.52%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.45%

2.67%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.56%

2.23%

-1.67%

Сравнение комиссий TBLL и VTSPX

TBLL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTSPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLL и VTSPX

Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VTSPX в 3.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		3.81%4.08%4.99%4.63%1.37%0.03%0.80%2.08%1.69%0.71%0.00%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%

Часто задаваемые вопросы

TBLL and VTSPX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSPX has higher volatility (0.57%) compared to TBLL (0.05%). In terms of maximum drawdown, TBLL dropped -0.63% vs VTSPX's -5.35%.

TBLL currently has the higher Sharpe Ratio (20.94 vs 3.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLL и VTSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор