Сравнение TBLL с VTSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX).
TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г.. VTSPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBLL или VTSPX.
Основные характеристики
| TBLL | VTSPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.41% | 4.60% |
| Дох-ть за 1 год | 5.27% | 6.63% |
| Дох-ть за 3 года | 3.50% | 2.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.31% | 3.46% |
| Коэф-т Шарпа | 9.49 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 20.29 | 5.06 |
| Коэф-т Омега | 6.58 | 1.69 |
| Коэф-т Кальмара | 30.86 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 296.45 | 24.66 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 0.26% |
| Дневная вол-ть | 0.57% | 2.05% |
| Макс. просадка | -0.61% | -5.35% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.47% |
Корреляция
Корреляция между TBLL и VTSPX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TBLL и VTSPX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBLL показывает доходность 4.41%, а VTSPX немного выше – 4.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLL и VTSPX
TBLL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTSPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBLL c VTSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и VTSPX
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности VTSPX в 2.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 5.15% | 4.63% | 1.37% | 0.05% | 0.80% | 2.24% | 1.69% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares | 2.90% | 2.86% | 6.84% | 4.69% | 1.21% | 1.96% | 2.47% | 1.52% | 0.80% | 0.00% | 0.85% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок TBLL и VTSPX
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки VTSPX в -5.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и VTSPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и VTSPX
Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.09%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.