PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TBLL с VTSPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TBLL и VTSPX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение TBLL с VTSPX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX).

TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г.. VTSPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBLL или VTSPX.

Доходность

Сравнение доходности TBLL и VTSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBLL:

14.12

VTSPX:

3.50

Коэф-т Сортино

TBLL:

41.50

VTSPX:

5.08

Коэф-т Омега

TBLL:

14.52

VTSPX:

1.75

Коэф-т Кальмара

TBLL:

63.93

VTSPX:

7.32

Коэф-т Мартина

TBLL:

631.10

VTSPX:

20.31

Индекс Язвы

TBLL:

0.01%

VTSPX:

0.33%

Дневная вол-ть

TBLL:

0.34%

VTSPX:

1.97%

Макс. просадка

TBLL:

-0.61%

VTSPX:

-5.35%

Текущая просадка

TBLL:

0.00%

VTSPX:

-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, TBLL показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у VTSPX с доходностью 3.41%.

TBLL

С начала года

1.63%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.14%

1 год

4.79%

3 года

4.28%

5 лет

2.56%

10 лет

N/A

VTSPX

С начала года

3.41%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

3.52%

1 год

6.84%

3 года

3.21%

5 лет

3.78%

10 лет

2.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Term Treasury ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares

Сравнение комиссий TBLL и VTSPX

TBLL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTSPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBLL и VTSPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLL
Ранг риск-скорректированной доходности TBLL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBLL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
VTSPX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSPX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSPX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBLL c VTSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBLL на текущий момент составляет 14.12, что выше коэффициента Шарпа VTSPX равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLL и VTSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLL и VTSPX

Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VTSPX в 2.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		4.60%4.99%4.63%1.37%0.05%0.80%2.24%1.69%0.71%0.00%0.00%0.00%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		2.76%2.71%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%0.85%

Просадки

Сравнение просадок TBLL и VTSPX

Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки VTSPX в -5.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и VTSPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TBLL и VTSPX

Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.05%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...