PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TBLD с GUDIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TBLD и GUDIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности TBLD и GUDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) и Guggenheim Diversified Income Fund (GUDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.70%
2.52%
TBLD
GUDIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBLD:

0.94

GUDIX:

0.77

Коэф-т Сортино

TBLD:

1.36

GUDIX:

1.21

Коэф-т Омега

TBLD:

1.16

GUDIX:

1.52

Коэф-т Кальмара

TBLD:

1.03

GUDIX:

0.48

Коэф-т Мартина

TBLD:

4.17

GUDIX:

2.73

Индекс Язвы

TBLD:

2.66%

GUDIX:

0.43%

Дневная вол-ть

TBLD:

11.79%

GUDIX:

1.53%

Макс. просадка

TBLD:

-33.65%

GUDIX:

-19.80%

Текущая просадка

TBLD:

-7.89%

GUDIX:

-1.39%

Доходность по периодам

С начала года, TBLD показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у GUDIX с доходностью 0.24%.


TBLD

С начала года

12.15%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

5.50%

1 год

11.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GUDIX

С начала года

0.24%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

0.77%

5 лет

2.92%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TBLD c GUDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) и Guggenheim Diversified Income Fund (GUDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBLD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.940.77
Коэффициент Сортино TBLD, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.361.21
Коэффициент Омега TBLD, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.52
Коэффициент Кальмара TBLD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.030.48
Коэффициент Мартина TBLD, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.172.73
TBLD
GUDIX

Показатель коэффициента Шарпа TBLD на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUDIX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLD и GUDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.94
0.77
TBLD
GUDIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLD и GUDIX

Дивидендная доходность TBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности GUDIX в 100.49%


TTM20232022202120202019201820172016
TBLD
Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock
7.07%8.06%8.02%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUDIX
Guggenheim Diversified Income Fund
100.49%3.98%3.49%3.49%3.36%3.44%3.42%3.99%3.62%

Просадки

Сравнение просадок TBLD и GUDIX

Максимальная просадка TBLD за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки GUDIX в -19.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLD и GUDIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.89%
-1.39%
TBLD
GUDIX

Волатильность

Сравнение волатильности TBLD и GUDIX

Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Guggenheim Diversified Income Fund (GUDIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TBLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.15%
0
TBLD
GUDIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab