Сравнение TBCIX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
TBCIX управляется T. Rowe Price. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TBCIX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBCIX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TBCIX показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -6.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TBCIX имеют среднегодовую доходность 16.10%, а акции VOOG немного отстают с 15.86%.
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBCIX и VOOG
TBCIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
TBCIX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
TBCIX
VOOG
Сравнение TBCIX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBCIX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.05 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.62 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.76 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 6.81 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBCIX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.05 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TBCIX и VOOG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBCIX и VOOG
Дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок TBCIX и VOOG
Максимальная просадка TBCIX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCIX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBCIX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.26% | -32.73% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.96% | -13.71% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.26% | -32.73% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.26% | -32.73% | -10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.72% | -9.07% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -5.01% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 3.54% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBCIX и VOOG
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 7.01% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBCIX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 7.28% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 12.68% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 22.28% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 21.16% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 20.65% | +2.08% |