PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TBC с TBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TBC с TBB

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AT&T Inc. 5.625% Global Notes d (TBC) и AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBC или TBB.

Корреляция

Корреляция между TBC и TBB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности TBC и TBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. 5.625% Global Notes d (TBC) и AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.01%
7.06%
TBC
TBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBC:

-0.07

TBB:

0.61

Коэф-т Сортино

TBC:

-0.09

TBB:

0.93

Коэф-т Омега

TBC:

0.98

TBB:

1.12

Коэф-т Кальмара

TBC:

0.04

TBB:

0.82

Коэф-т Мартина

TBC:

-0.91

TBB:

2.01

Индекс Язвы

TBC:

1.02%

TBB:

3.23%

Дневная вол-ть

TBC:

9.72%

TBB:

10.62%

Макс. просадка

TBC:

-17.19%

TBB:

-16.09%

Текущая просадка

TBC:

-0.91%

TBB:

-0.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TBC:

$139.57B

TBB:

$147.42B

Общая выручка (12 мес.)

TBC:

$90.04B

TBB:

$90.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

TBC:

$44.88B

TBB:

$44.89B

EBITDA (12 мес.)

TBC:

$31.62B

TBB:

$31.74B

Доходность по периодам

TBC

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

5.01%

1 год

4.26%

5 лет

0.70%

10 лет

N/A

TBB

С начала года

-0.27%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

7.06%

1 год

6.05%

5 лет

3.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBC и TBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TBC
Ранг риск-скорректированной доходности TBC, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
TBB
Ранг риск-скорректированной доходности TBB, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBC c TBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. 5.625% Global Notes d (TBC) и AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBC, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.540.61
Коэффициент Сортино TBC, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.810.93
Коэффициент Омега TBC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.12
Коэффициент Кальмара TBC, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.780.82
Коэффициент Мартина TBC, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.002.302.01
TBC
TBB

Показатель коэффициента Шарпа TBC на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа TBB равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBC и TBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.54
0.61
TBC
TBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBC и TBB

Дивидендная доходность TBC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности TBB в 5.57%

TTM2024202320222021202020192018
TBC
AT&T Inc. 5.625% Global Notes d		5.63%5.63%5.67%6.19%5.18%5.00%5.10%1.52%
TBB
AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66		5.57%5.48%5.70%6.17%5.13%4.84%5.00%6.08%

Просадки

Сравнение просадок TBC и TBB

Максимальная просадка TBC за все время составила -17.19%, что больше максимальной просадки TBB в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBC и TBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.91%
-0.70%
TBC
TBB

Волатильность

Сравнение волатильности TBC и TBB

Текущая волатильность для AT&T Inc. 5.625% Global Notes d (TBC) составляет 0.00%, в то время как у AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что TBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
2.45%
TBC
TBB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TBC и TBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. 5.625% Global Notes d и AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab