PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TATACONSUM.NS с M&M.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TATACONSUM.NS с M&M.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TATACONSUM.NS (Tata Consumer Products Ltd) and M&M.NS (Mahindra & Mahindra Limited) are both stocks. TATACONSUM.NS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while M&M.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TATACONSUM.NS returned 26.76%/yr vs 16.84%/yr for M&M.NS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TATACONSUM.NS и M&M.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Tata Consumer Products Ltd (TATACONSUM.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TATACONSUM.NS показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у M&M.NS с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции TATACONSUM.NS превзошли акции M&M.NS по среднегодовой доходности: 26.76% против 16.84% соответственно.

TATACONSUM.NS

1 день
0.46%
1 месяц
0.59%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.24%
3 года*
14.06%
5 лет*
11.90%
10 лет*
26.76%

M&M.NS

1 день
0.17%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-18.86%
1 год
-0.04%
3 года*
30.41%
5 лет*
31.48%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TATACONSUM.NS и M&M.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TATACONSUM.NS
Tata Consumer Products Ltd		-2.77%31.28%-15.25%43.26%3.99%26.76%84.92%48.08%-30.00%163.05%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		-18.69%24.34%75.15%39.89%50.75%17.48%36.15%-32.95%7.89%26.82%

Correlation

The correlation between TATACONSUM.NS and M&M.NS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г.

0.34

The correlation between TATACONSUM.NS and M&M.NS shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tata Consumer Products Ltd

Mahindra & Mahindra Limited

Часто сравнивают с TATACONSUM.NS:
TATACONSUM.NS с NESTLEIND.NSTATACONSUM.NS с MSFTTATACONSUM.NS с NCC.NSTATACONSUM.NS с BHARTIARTL.NSTATACONSUM.NS с BRIGADE.NSTATACONSUM.NS с BPCL.NSTATACONSUM.NS с HUDCO.NS
Часто сравнивают с M&M.NS:
M&M.NS с M&M.NSM&M.NS с ADANIENT.NSM&M.NS с BAJAJFINSV.NSM&M.NS с HUDCO.NSM&M.NS с TRENT.NSM&M.NS с PRESTIGE.NSM&M.NS с BHARTIARTL.NS

Доходность на риск

TATACONSUM.NS vs. M&M.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TATACONSUM.NS
Ранг доходности на риск TATACONSUM.NS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TATACONSUM.NS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TATACONSUM.NS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TATACONSUM.NS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TATACONSUM.NS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TATACONSUM.NS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
M&M.NS
Ранг доходности на риск M&M.NS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TATACONSUM.NS c M&M.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tata Consumer Products Ltd (TATACONSUM.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TATACONSUM.NSM&M.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.02

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
0.17

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.02

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.02

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

-0.04

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TATACONSUM.NS vs. M&M.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TATACONSUM.NS на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа M&M.NS равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TATACONSUM.NS и M&M.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TATACONSUM.NSM&M.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.02

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.15

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.57

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.19

+0.20

Просадки

Сравнение просадок TATACONSUM.NS и M&M.NS

Максимальная просадка TATACONSUM.NS за все время составила -81.93%, что меньше максимальной просадки M&M.NS в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TATACONSUM.NS и M&M.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TATACONSUM.NSM&M.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.93%

-94.09%

+12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-22.91%

+6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-22.91%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-28.09%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.30%

-72.28%

+27.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-20.68%

+11.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.69%

-31.10%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

9.68%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TATACONSUM.NS и M&M.NS

Tata Consumer Products Ltd (TATACONSUM.NS) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что TATACONSUM.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M&M.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TATACONSUM.NSM&M.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

6.92%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

21.45%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

26.75%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.30%

27.81%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.71%

30.40%

-0.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TATACONSUM.NS и M&M.NS

Дивидендная доходность TATACONSUM.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности M&M.NS в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		0.84%0.68%0.70%0.94%0.92%1.05%0.33%1.60%0.93%0.01%0.02%0.01%
TATACONSUM.NS
Tata Consumer Products Ltd		0.87%0.69%0.85%0.78%0.79%0.54%0.46%0.78%1.14%0.74%1.84%1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TATACONSUM.NS и M&M.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tata Consumer Products Ltd и Mahindra & Mahindra Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TATACONSUM.NS and M&M.NS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TATACONSUM.NS и M&M.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор