PortfoliosLab logo
Сравнение TAN с WNDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TAN и WNDY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TAN и WNDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Wind Energy ETF (WNDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.38%
-52.96%
TAN
WNDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAN:

-0.66

WNDY:

-0.18

Коэф-т Сортино

TAN:

-0.79

WNDY:

-0.06

Коэф-т Омега

TAN:

0.91

WNDY:

0.99

Коэф-т Кальмара

TAN:

-0.29

WNDY:

-0.08

Коэф-т Мартина

TAN:

-1.06

WNDY:

-0.30

Индекс Язвы

TAN:

24.48%

WNDY:

16.29%

Дневная вол-ть

TAN:

39.21%

WNDY:

27.20%

Макс. просадка

TAN:

-95.29%

WNDY:

-62.78%

Текущая просадка

TAN:

-86.28%

WNDY:

-58.00%

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность -9.78%, что значительно ниже, чем у WNDY с доходностью 3.84%.


TAN

С начала года

-9.78%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-22.91%

1 год

-24.53%

5 лет

1.18%

10 лет

-3.85%

WNDY

С начала года

3.84%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

-13.96%

1 год

-4.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TAN и WNDY

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии WNDY в 0.50%.


График комиссии TAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TAN: 0.69%
График комиссии WNDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WNDY: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAN и WNDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TAN
Ранг риск-скорректированной доходности TAN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

WNDY
Ранг риск-скорректированной доходности WNDY, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WNDY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAN c WNDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Wind Energy ETF (WNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TAN, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TAN: -0.66
WNDY: -0.18
Коэффициент Сортино TAN, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TAN: -0.79
WNDY: -0.06
Коэффициент Омега TAN, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TAN: 0.91
WNDY: 0.99
Коэффициент Кальмара TAN, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TAN: -0.35
WNDY: -0.08
Коэффициент Мартина TAN, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TAN: -1.06
WNDY: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа WNDY равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и WNDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66
-0.18
TAN
WNDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и WNDY

Дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности WNDY в 1.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAN
Invesco Solar ETF
0.55%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.70%1.77%5.04%1.60%1.88%
WNDY
Global X Wind Energy ETF
1.24%1.29%1.40%0.71%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAN и WNDY

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки WNDY в -62.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и WNDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.10%
-58.00%
TAN
WNDY

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и WNDY

Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с Global X Wind Energy ETF (WNDY) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.77%
11.06%
TAN
WNDY