PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAN с SMOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAN с SMOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAN (Invesco Solar ETF) and SMOG (VanEck Low Carbon Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds - TAN tracks the MAC Global Solar Energy Index while SMOG tracks the MVIS Global Low Carbon Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TAN returned 13.36%/yr vs 12.53%/yr for SMOG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TAN charges 0.69%/yr vs 0.61%/yr for SMOG.

Доходность

Сравнение доходности TAN и SMOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 43.40%, что значительно выше, чем у SMOG с доходностью 17.56%. За последние 10 лет акции TAN превзошли акции SMOG по среднегодовой доходности: 13.36% против 12.53% соответственно.

TAN

1 день
0.21%
1 месяц
16.03%
С начала года
43.40%
6 месяцев
46.63%
1 год
112.68%
3 года*
-0.45%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
13.36%

SMOG

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.91%
С начала года
17.56%
6 месяцев
15.87%
1 год
41.24%
3 года*
10.65%
5 лет*
1.66%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAN и SMOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAN
Invesco Solar ETF		43.40%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%66.53%-25.67%54.38%
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		17.56%33.36%-9.33%1.42%-29.92%-2.75%118.38%38.86%-10.18%22.69%

Correlation

The correlation between TAN and SMOG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2008 г.

0.80

The correlation between TAN and SMOG has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TAN и SMOG

Секторы
TAN
SMOG

Энергетика

57.3%
6.6%

Коммунальные услуги

22.1%
33.2%

Технологии

9.7%
8.4%

Финансовые услуги

3.6%
0.6%

Промышленность

3.3%
28.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

21.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

TAN
57.3%
SMOG
6.6%

Коммунальные услуги

TAN
22.1%
SMOG
33.2%

Технологии

TAN
9.7%
SMOG
8.4%

Финансовые услуги

TAN
3.6%
SMOG
0.6%

Промышленность

TAN
3.3%
SMOG
28.1%

Сырьевые материалы

TAN

-

SMOG
1.2%

Коммуникационные услуги

TAN

-

SMOG

-

Потребительский циклический сектор

TAN

-

SMOG
21.7%

Потребительский защитный сектор

TAN

-

SMOG

-

Здравоохранение

TAN

-

SMOG

-

Недвижимость

TAN

-

SMOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

VanEck Low Carbon Energy ETF

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L
Часто сравнивают с SMOG:
SMOG с ICLNSMOG с ERTHSMOG с QCLNSMOG с DRIVSMOG с VOOSMOG с SKYYSMOG с CIBR

Доходность на риск

TAN vs. SMOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SMOG
Ранг доходности на риск SMOG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c SMOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TANSMOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.02

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.65

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.32

4.70

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.11

13.31

+6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAN vs. SMOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа SMOG равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и SMOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TANSMOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.02

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.07

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.07

-0.19

Просадки

Сравнение просадок TAN и SMOG

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки SMOG в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и SMOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANSMOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-84.39%

-10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-8.82%

-4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.40%

-28.72%

-35.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-47.86%

-26.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

-51.10%

-27.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.65%

-15.04%

-52.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.51%

-52.47%

-26.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

3.11%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и SMOG

Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANSMOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

7.27%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.32%

15.47%

+9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

20.47%

+16.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.73%

25.11%

+14.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.97%

25.72%

+12.25%

Сравнение комиссий TAN и SMOG

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SMOG в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и SMOG

TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		1.33%1.57%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

TAN and SMOG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAN has higher volatility (11.73%) compared to SMOG (7.27%). In terms of maximum drawdown, TAN dropped -95.29% vs SMOG's -84.39%.

On 10-year performance, TAN leads with 13.36% vs 12.53% for SMOG. On fees, SMOG is cheaper at 0.61% per year. On volatility, SMOG has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TAN has performed better with a 13.36% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMOG is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.69% for TAN.

SMOG has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for TAN.

TAN tracks MAC Global Solar Energy Index, while SMOG tracks MVIS Global Low Carbon Energy Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.69% for TAN and 0.61% for SMOG.

TAN currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAN и SMOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор