Сравнение TAN с SMOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG).
TAN и SMOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. SMOG - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Low Carbon Energy Index. Фонд был запущен 3 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TAN и SMOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAN и SMOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 14.56% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -25.10% | 233.96% | 66.53% | -25.67% | 54.38% |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 7.30% | 33.36% | -9.33% | 1.42% | -29.92% | -2.75% | 118.38% | 38.86% | -10.18% | 22.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TAN показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у SMOG с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции TAN уступали акциям SMOG по среднегодовой доходности: 10.44% против 11.25% соответственно.
TAN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 82.69%
- 3 года*
- -10.00%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 10.44%
SMOG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 39.02%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAN и SMOG
TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SMOG в 0.61%.
Доходность на риск
TAN vs. SMOG — Ранг доходности на риск
TAN
SMOG
Сравнение TAN c SMOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAN | SMOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.68 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 2.29 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 3.04 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 11.76 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAN | SMOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.68 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.06 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.06 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между TAN и SMOG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и SMOG
TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 1.46% | 1.57% | 1.64% | 1.58% | 1.32% | 0.44% | 0.06% | 0.00% | 0.62% | 1.25% | 2.12% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок TAN и SMOG
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки SMOG в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и SMOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAN | SMOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -84.39% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -13.04% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -47.86% | -26.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.53% | -51.10% | -27.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.16% | -22.46% | -51.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.57% | -52.80% | -25.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 3.38% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и SMOG
Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAN | SMOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 9.02% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 15.75% | +10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 23.39% | +16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 25.26% | +14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 25.66% | +12.12% |