PortfoliosLab logo
Сравнение TAN с SMOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TAN и SMOG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TAN и SMOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.88%
-22.43%
TAN
SMOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAN:

-0.69

SMOG:

0.51

Коэф-т Сортино

TAN:

-0.85

SMOG:

0.87

Коэф-т Омега

TAN:

0.91

SMOG:

1.11

Коэф-т Кальмара

TAN:

-0.31

SMOG:

0.24

Коэф-т Мартина

TAN:

-1.11

SMOG:

1.59

Индекс Язвы

TAN:

24.36%

SMOG:

7.70%

Дневная вол-ть

TAN:

39.09%

SMOG:

24.03%

Макс. просадка

TAN:

-95.29%

SMOG:

-84.39%

Текущая просадка

TAN:

-86.68%

SMOG:

-44.37%

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность -12.44%, что значительно ниже, чем у SMOG с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции TAN уступали акциям SMOG по среднегодовой доходности: -4.05% против 5.95% соответственно.


TAN

С начала года

-12.44%

1 месяц

-9.74%

6 месяцев

-21.68%

1 год

-27.70%

5 лет

0.58%

10 лет

-4.05%

SMOG

С начала года

2.67%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-2.16%

1 год

10.35%

5 лет

10.05%

10 лет

5.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TAN и SMOG

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SMOG в 0.63%.


График комиссии TAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TAN: 0.69%
График комиссии SMOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMOG: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAN и SMOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TAN
Ранг риск-скорректированной доходности TAN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

SMOG
Ранг риск-скорректированной доходности SMOG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMOG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAN c SMOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TAN, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TAN: -0.69
SMOG: 0.51
Коэффициент Сортино TAN, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TAN: -0.85
SMOG: 0.87
Коэффициент Омега TAN, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TAN: 0.91
SMOG: 1.11
Коэффициент Кальмара TAN, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TAN: -0.31
SMOG: 0.24
Коэффициент Мартина TAN, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TAN: -1.11
SMOG: 1.59

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа SMOG равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и SMOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
0.51
TAN
SMOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и SMOG

Дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SMOG в 1.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAN
Invesco Solar ETF
0.57%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.70%1.77%5.04%1.60%1.88%
SMOG
VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF
1.60%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%0.21%

Просадки

Сравнение просадок TAN и SMOG

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки SMOG в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и SMOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.68%
-44.37%
TAN
SMOG

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и SMOG

Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) с волатильностью 13.54%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.54%
13.54%
TAN
SMOG