PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAN с SMOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAN с SMOG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG).

TAN и SMOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. SMOG - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Ardour Global Index. Фонд был запущен 3 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAN или SMOG.

Корреляция

Корреляция между TAN и SMOG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TAN и SMOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAN:

-0.54

SMOG:

0.39

Коэф-т Сортино

TAN:

-0.60

SMOG:

0.71

Коэф-т Омега

TAN:

0.93

SMOG:

1.09

Коэф-т Кальмара

TAN:

-0.25

SMOG:

0.18

Коэф-т Мартина

TAN:

-0.85

SMOG:

1.20

Индекс Язвы

TAN:

25.78%

SMOG:

7.84%

Дневная вол-ть

TAN:

39.53%

SMOG:

23.93%

Макс. просадка

TAN:

-95.29%

SMOG:

-84.39%

Текущая просадка

TAN:

-84.83%

SMOG:

-40.73%

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у SMOG с доходностью 9.38%. За последние 10 лет акции TAN уступали акциям SMOG по среднегодовой доходности: -2.81% против 6.29% соответственно.

TAN

С начала года

-0.27%

1 месяц

19.16%

6 месяцев

-8.15%

1 год

-21.08%

5 лет

1.34%

10 лет

-2.81%

SMOG

С начала года

9.38%

1 месяц

10.25%

6 месяцев

6.40%

1 год

9.37%

5 лет

10.62%

10 лет

6.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TAN и SMOG

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SMOG в 0.63%.

TAN
Invesco Solar ETF
SMOG
VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAN и SMOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг риск-скорректированной доходности TAN, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SMOG
Ранг риск-скорректированной доходности SMOG, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMOG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAN c SMOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SMOG равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и SMOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и SMOG

Дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SMOG в 1.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAN
Invesco Solar ETF		0.50%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.70%1.77%5.04%1.60%1.88%
SMOG
VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF		1.50%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%0.21%

Просадки

Сравнение просадок TAN и SMOG

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки SMOG в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и SMOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и SMOG

Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...