Сравнение TAN с SMOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG).
TAN и SMOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. SMOG - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Ardour Global Index. Фонд был запущен 3 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAN или SMOG.
Основные характеристики
| TAN | SMOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -32.45% | -7.68% |
| Дох-ть за 1 год | -13.20% | 7.11% |
| Дох-ть за 3 года | -27.86% | -15.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.41% | 9.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.24% | 6.87% |
| Коэф-т Шарпа | -0.37 | 0.23 |
| Коэф-т Сортино | -0.28 | 0.48 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | -0.18 | 0.10 |
| Коэф-т Мартина | -0.74 | 0.53 |
| Индекс Язвы | 20.62% | 9.56% |
| Дневная вол-ть | 41.55% | 22.18% |
| Макс. просадка | -95.29% | -84.39% |
| Текущая просадка | -83.53% | -44.82% |
Корреляция
Корреляция между TAN и SMOG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TAN и SMOG
С начала года, TAN показывает доходность -32.45%, что значительно ниже, чем у SMOG с доходностью -7.68%. За последние 10 лет акции TAN уступали акциям SMOG по среднегодовой доходности: 1.24% против 6.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAN и SMOG
TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SMOG в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TAN c SMOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и SMOG
Дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SMOG в 1.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 0.13% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.70% | 1.77% | 5.04% | 1.60% | 1.88% | 1.28% |
SMOG VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF | 1.72% | 1.58% | 1.32% | 0.44% | 0.06% | 0.00% | 0.62% | 1.25% | 2.12% | 0.56% | 0.21% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок TAN и SMOG
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки SMOG в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и SMOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и SMOG
Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.