PortfoliosLab logo
Сравнение TAN с DRIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TAN и DRIV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TAN и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.96%
49.38%
TAN
DRIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAN:

-0.69

DRIV:

-0.22

Коэф-т Сортино

TAN:

-0.85

DRIV:

-0.13

Коэф-т Омега

TAN:

0.91

DRIV:

0.99

Коэф-т Кальмара

TAN:

-0.31

DRIV:

-0.15

Коэф-т Мартина

TAN:

-1.11

DRIV:

-0.59

Индекс Язвы

TAN:

24.36%

DRIV:

10.26%

Дневная вол-ть

TAN:

39.09%

DRIV:

27.89%

Макс. просадка

TAN:

-95.29%

DRIV:

-41.93%

Текущая просадка

TAN:

-86.68%

DRIV:

-32.25%

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность -12.44%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью -9.80%.


TAN

С начала года

-12.44%

1 месяц

-9.74%

6 месяцев

-21.68%

1 год

-27.70%

5 лет

0.58%

10 лет

-4.05%

DRIV

С начала года

-9.80%

1 месяц

-9.41%

6 месяцев

-8.12%

1 год

-7.77%

5 лет

12.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TAN и DRIV

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DRIV в 0.68%.


График комиссии TAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TAN: 0.69%
График комиссии DRIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRIV: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAN и DRIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TAN
Ранг риск-скорректированной доходности TAN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

DRIV
Ранг риск-скорректированной доходности DRIV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAN c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TAN, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TAN: -0.69
DRIV: -0.22
Коэффициент Сортино TAN, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TAN: -0.85
DRIV: -0.13
Коэффициент Омега TAN, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TAN: 0.91
DRIV: 0.99
Коэффициент Кальмара TAN, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TAN: -0.34
DRIV: -0.15
Коэффициент Мартина TAN, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TAN: -1.11
DRIV: -0.59

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
-0.22
TAN
DRIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и DRIV

Дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности DRIV в 2.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAN
Invesco Solar ETF
0.57%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.70%1.77%5.04%1.60%1.88%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
2.29%2.06%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAN и DRIV

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и DRIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.08%
-32.25%
TAN
DRIV

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и DRIV

Текущая волатильность для Invesco Solar ETF (TAN) составляет 15.54%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что TAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.54%
17.03%
TAN
DRIV