PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAN с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAN с DRIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAN (Invesco Solar ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both exchange-traded funds - TAN is a Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index, while DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TAN returned -1.61%/yr vs 9.40%/yr for DRIV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAN charges 0.69%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности TAN и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TAN показывает доходность 43.40%, а DRIV немного ниже – 41.67%.

TAN

1 день
0.21%
1 месяц
16.03%
С начала года
43.40%
6 месяцев
46.63%
1 год
112.68%
3 года*
-0.45%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
13.36%

DRIV

1 день
-0.42%
1 месяц
9.37%
С начала года
41.67%
6 месяцев
40.50%
1 год
89.47%
3 года*
21.93%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAN и DRIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TAN
Invesco Solar ETF		43.40%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%66.53%-24.65%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		41.67%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.49%

Correlation

The correlation between TAN and DRIV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г.

0.64

The correlation between TAN and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TAN и DRIV

Секторы
TAN
DRIV

Энергетика

57.3%

-

Коммунальные услуги

22.1%

-

Технологии

9.7%
34.0%

Финансовые услуги

3.6%

-

Промышленность

3.3%
19.4%

Сырьевые материалы

-

14.4%

Коммуникационные услуги

-

5.4%

Потребительский циклический сектор

-

26.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

TAN
57.3%
DRIV

-

Коммунальные услуги

TAN
22.1%
DRIV

-

Технологии

TAN
9.7%
DRIV
34.0%

Финансовые услуги

TAN
3.6%
DRIV

-

Промышленность

TAN
3.3%
DRIV
19.4%

Сырьевые материалы

TAN

-

DRIV
14.4%

Коммуникационные услуги

TAN

-

DRIV
5.4%

Потребительский циклический сектор

TAN

-

DRIV
26.8%

Потребительский защитный сектор

TAN

-

DRIV

-

Здравоохранение

TAN

-

DRIV

-

Недвижимость

TAN

-

DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с VGT

Доходность на риск

TAN vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TANDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
3.58

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
4.25

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.54

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.32

6.70

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.11

23.32

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAN vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIV равному 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TANDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

3.58

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.35

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.54

-0.66

Просадки

Сравнение просадок TAN и DRIV

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-41.93%

-53.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-13.43%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.40%

-34.18%

-30.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-41.93%

-32.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.65%

-1.46%

-66.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.51%

-15.12%

-63.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

3.85%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и DRIV

Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

9.23%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.32%

19.29%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

25.13%

+11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.73%

27.06%

+12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.97%

27.39%

+10.58%

Сравнение комиссий TAN и DRIV

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и DRIV

TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

TAN and DRIV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAN has higher volatility (11.73%) compared to DRIV (9.23%). In terms of maximum drawdown, TAN dropped -95.29% vs DRIV's -41.93%.

On 5-year performance, DRIV leads with 9.40% vs -1.61% for TAN. On fees, DRIV is cheaper at 0.68% per year. On volatility, DRIV has been the lower-risk option at 9.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRIV has performed better with a 9.40% return vs -1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIV is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for TAN.

DRIV has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for TAN.

TAN is categorized as Alternative Energy Equities, while DRIV is Global Equities. TAN tracks MAC Global Solar Energy Index, while DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.69% for TAN and 0.68% for DRIV.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAN и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор