PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAN с BUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAN с BUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAN (Invesco Solar ETF) and BUG (Global X Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - TAN is a Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index, while BUG is a Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TAN returned -1.65%/yr vs 6.86%/yr for BUG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TAN charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for BUG.

Доходность

Сравнение доходности TAN и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 43.10%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью 20.72%.

TAN

1 день
-2.74%
1 месяц
20.40%
С начала года
43.10%
6 месяцев
48.35%
1 год
112.42%
3 года*
-0.64%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
13.50%

BUG

1 день
-4.04%
1 месяц
33.08%
С начала года
20.72%
6 месяцев
15.17%
1 год
2.89%
3 года*
15.82%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAN и BUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TAN
Invesco Solar ETF		43.10%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%9.97%
BUG
Global X Cybersecurity ETF		20.72%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.55%

Correlation

The correlation between TAN and BUG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.47

Over the past year, the correlation between TAN and BUG has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TAN и BUG

Секторы
TAN
BUG

Энергетика

57.3%

-

Коммунальные услуги

22.1%

-

Технологии

9.7%
99.9%

Финансовые услуги

3.6%

-

Промышленность

3.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Энергетика

TAN
57.3%
BUG

-

Коммунальные услуги

TAN
22.1%
BUG

-

Технологии

TAN
9.7%
BUG
99.9%

Финансовые услуги

TAN
3.6%
BUG

-

Промышленность

TAN
3.3%
BUG

-

Сырьевые материалы

TAN

-

BUG

-

Коммуникационные услуги

TAN

-

BUG
0.0%

Потребительский циклический сектор

TAN

-

BUG
0.0%

Потребительский защитный сектор

TAN

-

BUG
0.0%

Здравоохранение

TAN

-

BUG
0.0%

Недвижимость

TAN

-

BUG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

Global X Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L
Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с HACKBUG с IHAKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с SKYY

Доходность на риск

TAN vs. BUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TANBUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
0.09

+2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
0.34

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.04

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.30

0.08

+8.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.09

0.16

+19.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAN vs. BUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа BUG равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TANBUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

0.09

+2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.24

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.49

-0.62

Просадки

Сравнение просадок TAN и BUG

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и BUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANBUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-41.66%

-53.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-37.69%

+24.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.40%

-37.69%

-26.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-41.66%

-32.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.72%

-4.62%

-63.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.51%

-14.42%

-64.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

18.36%

-12.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и BUG

Текущая волатильность для Invesco Solar ETF (TAN) составляет 12.15%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что TAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANBUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.15%

14.07%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.32%

25.81%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.29%

30.78%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.74%

28.47%

+11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.98%

29.33%

+8.65%

Сравнение комиссий TAN и BUG

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BUG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и BUG

TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

TAN and BUG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUG has higher volatility (14.07%) compared to TAN (12.15%). In terms of maximum drawdown, TAN dropped -95.29% vs BUG's -41.66%.

On 5-year performance, BUG leads with 6.86% vs -1.65% for TAN. On fees, BUG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TAN has been the lower-risk option at 12.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUG has performed better with a 6.86% return vs -1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for TAN.

BUG has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for TAN.

TAN is categorized as Alternative Energy Equities, while BUG is Technology Equities. TAN tracks MAC Global Solar Energy Index, while BUG tracks Indxx Cybersecurity Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.69% for TAN and 0.50% for BUG.

TAN currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAN и BUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор