Сравнение TAN с BUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Cybersecurity ETF (BUG).
TAN и BUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAN или BUG.
Основные характеристики
| TAN | BUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -32.45% | 11.80% |
| Дох-ть за 1 год | -13.20% | 35.72% |
| Дох-ть за 3 года | -27.86% | -1.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.41% | 15.69% |
| Коэф-т Шарпа | -0.37 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | -0.28 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | -0.18 | 1.23 |
| Коэф-т Мартина | -0.74 | 5.72 |
| Индекс Язвы | 20.62% | 6.26% |
| Дневная вол-ть | 41.55% | 21.47% |
| Макс. просадка | -95.29% | -41.66% |
| Текущая просадка | -83.53% | -3.83% |
Корреляция
Корреляция между TAN и BUG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TAN и BUG
С начала года, TAN показывает доходность -32.45%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью 11.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAN и BUG
TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BUG в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TAN c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и BUG
Дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности BUG в 0.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 0.13% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.70% | 1.77% | 5.04% | 1.60% | 1.88% | 1.28% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.09% | 0.11% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAN и BUG
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и BUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и BUG
Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с Global X Cybersecurity ETF (BUG) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.