Сравнение TAN с BUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Cybersecurity ETF (BUG).
TAN и BUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TAN и BUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAN и BUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 14.56% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -25.10% | 233.96% | 9.97% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | -16.81% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.55% |
Доходность по периодам
С начала года, TAN показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью -16.81%.
TAN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 82.69%
- 3 года*
- -10.00%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 10.44%
BUG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -28.11%
- 1 год
- -22.41%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAN и BUG
TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BUG в 0.50%.
Доходность на риск
TAN vs. BUG — Ранг доходности на риск
TAN
BUG
Сравнение TAN c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAN | BUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | -0.80 | +2.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | -1.01 | +3.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.88 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | -0.61 | +5.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | -1.40 | +15.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAN | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | -0.80 | +2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.01 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.29 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между TAN и BUG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и BUG
TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAN и BUG
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и BUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAN | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -41.66% | -53.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -35.69% | +19.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -41.66% | -32.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.16% | -32.24% | -41.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.57% | -14.22% | -64.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 15.46% | -9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и BUG
Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Global X Cybersecurity ETF (BUG) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAN | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 8.56% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 19.92% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 28.19% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 27.44% | +12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 28.69% | +9.09% |