PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAN с BUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAN и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAN и BUG


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TAN
Invesco Solar ETF
14.56%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%9.97%
BUG
Global X Cybersecurity ETF
-16.81%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.55%

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью -16.81%.


TAN

1 день
1.01%
1 месяц
-0.16%
С начала года
14.56%
6 месяцев
24.82%
1 год
82.69%
3 года*
-10.00%
5 лет*
-9.00%
10 лет*
10.44%

BUG

1 день
0.92%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-16.81%
6 месяцев
-28.11%
1 год
-22.41%
3 года*
2.70%
5 лет*
0.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Solar ETF

Global X Cybersecurity ETF

Сравнение комиссий TAN и BUG

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BUG в 0.50%.


Доходность на риск

TAN vs. BUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAN
Ранг доходности на риск TAN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 9393
Ранг коэф-та Мартина

BUG
Ранг доходности на риск BUG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TANBUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

-0.80

+2.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

-1.01

+3.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.88

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.21

-0.61

+5.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

-1.40

+15.18

TAN vs. BUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа BUG равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TANBUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

-0.80

+2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.01

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.29

-0.44

Корреляция

Корреляция между TAN и BUG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и BUG

TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAN
Invesco Solar ETF
0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.05%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAN и BUG

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и BUG.


Загрузка...

Показатели просадок


TANBUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-41.66%

-53.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-35.69%

+19.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-41.66%

-32.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.16%

-32.24%

-41.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.57%

-14.22%

-64.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

15.46%

-9.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и BUG

Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Global X Cybersecurity ETF (BUG) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TANBUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

8.56%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.24%

19.92%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.51%

28.19%

+11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.82%

27.44%

+12.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

28.69%

+9.09%