PortfoliosLab logo
Сравнение TAN с BUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TAN и BUG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TAN и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.42%
119.75%
TAN
BUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAN:

-0.66

BUG:

0.70

Коэф-т Сортино

TAN:

-0.79

BUG:

1.14

Коэф-т Омега

TAN:

0.91

BUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

TAN:

-0.29

BUG:

0.87

Коэф-т Мартина

TAN:

-1.06

BUG:

3.00

Индекс Язвы

TAN:

24.48%

BUG:

5.73%

Дневная вол-ть

TAN:

39.21%

BUG:

24.78%

Макс. просадка

TAN:

-95.29%

BUG:

-41.66%

Текущая просадка

TAN:

-86.28%

BUG:

-9.54%

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность -9.78%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью 3.68%.


TAN

С начала года

-9.78%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-22.91%

1 год

-24.53%

5 лет

1.18%

10 лет

-3.85%

BUG

С начала года

3.68%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

7.08%

1 год

17.75%

5 лет

15.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TAN и BUG

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BUG в 0.50%.


График комиссии TAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TAN: 0.69%
График комиссии BUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUG: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAN и BUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TAN
Ранг риск-скорректированной доходности TAN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

BUG
Ранг риск-скорректированной доходности BUG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAN c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TAN, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TAN: -0.66
BUG: 0.70
Коэффициент Сортино TAN, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TAN: -0.79
BUG: 1.14
Коэффициент Омега TAN, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TAN: 0.91
BUG: 1.14
Коэффициент Кальмара TAN, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TAN: -0.33
BUG: 0.87
Коэффициент Мартина TAN, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TAN: -1.06
BUG: 3.00

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа BUG равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66
0.70
TAN
BUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и BUG

Дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности BUG в 0.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAN
Invesco Solar ETF
0.55%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.70%1.77%5.04%1.60%1.88%
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.09%0.09%0.11%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAN и BUG

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и BUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.35%
-9.54%
TAN
BUG

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и BUG

Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с Global X Cybersecurity ETF (BUG) с волатильностью 14.02%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.77%
14.02%
TAN
BUG