Сравнение TAH.AX с ^GSPC

С начала года, TAH.AX показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции TAH.AX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 36.09% против 11.04% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tabcorp Holdings Limited (TAH.AX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAH.AX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAH.AX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка TAH.AX за все время составила -66.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAH.AX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Tabcorp Holdings Limited (TAH.AX) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что TAH.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.