Сравнение T с FXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AT&T Inc. (T) и iShares China Large-Cap ETF (FXI).
FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности T и FXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам T и FXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 15.30% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.13% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции T превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 5.61% против 3.03% соответственно.
T
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 5.61%
FXI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. FXI — Ранг доходности на риск
T
FXI
Сравнение T c FXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | FXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.08 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 0.28 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.10 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 0.29 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.08 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.11 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.11 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.17 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между T и FXI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и FXI
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности FXI в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 3.92% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок T и FXI
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и FXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| T | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -72.68% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -16.74% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -55.14% | +18.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -60.81% | +18.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -26.87% | +24.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -31.27% | +15.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.06% | 5.89% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и FXI
AT&T Inc. (T) и iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеют волатильность 6.76% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| T | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 6.74% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 14.71% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 24.29% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 31.64% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 27.70% | -4.21% |