PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T.TO с ZMMK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T.TO с ZMMK.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

T.TO (TELUS Corporation) is a stock, while ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) is Money Market fund actively managed by BMO. Over the past 3 years, T.TO returned -6.30%/yr vs 3.86%/yr for ZMMK.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T.TO и ZMMK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TELUS Corporation (T.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T.TO показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.99%.

T.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.52%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-4.07%
1 год
-17.20%
3 года*
-6.30%
5 лет*
-3.63%
10 лет*
3.41%

ZMMK.TO

1 день
0.04%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.17%
1 год
2.50%
3 года*
3.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T.TO и ZMMK.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
T.TO
TELUS Corporation		-3.36%0.33%-11.50%-4.41%-8.27%2.29%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.99%2.77%4.94%4.86%1.99%0.04%

Correlation

The correlation between T.TO and ZMMK.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TELUS Corporation

BMO Money Market Fund ETF Series

Часто сравнивают с T.TO:
T.TO с BCE.TOT.TO с TUT.TO с FTS.TOT.TO с RCI-B.TOT.TO с BTO.TOT.TO с BCET.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с PSA.TOZMMK.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

T.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T.TO
Ранг доходности на риск T.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELUS Corporation (T.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

T.TOZMMK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
9.68

-10.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
24.12

-25.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

5.48

-4.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

83.57

-84.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

380.38

-381.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T.TO vs. ZMMK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T.TO на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа ZMMK.TO равного 9.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T.TO и ZMMK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

T.TOZMMK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

9.68

-10.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

10.31

-10.00

Просадки

Сравнение просадок T.TO и ZMMK.TO

Максимальная просадка T.TO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T.TO и ZMMK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

T.TOZMMK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

-0.16%

-87.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.60%

-0.03%

-24.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.60%

-0.08%

-24.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.51%

0.00%

-35.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-0.00%

-17.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.69%

0.01%

+13.68%

Волатильность

Сравнение волатильности T.TO и ZMMK.TO

TELUS Corporation (T.TO) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что T.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

T.TOZMMK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

0.06%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

0.18%

+13.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

0.26%

+16.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

0.34%

+16.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

0.34%

+17.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T.TO и ZMMK.TO

Дивидендная доходность T.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что больше доходности ZMMK.TO в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T.TO
TELUS Corporation		9.76%9.13%7.98%6.17%5.19%4.26%4.70%4.48%4.64%4.14%4.30%4.39%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.53%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

T.TO and ZMMK.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T.TO и ZMMK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор