Сравнение T.TO с XIU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TELUS Corporation (T.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).
XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: T.TO или XIU.TO.
Основные характеристики
| T.TO | XIU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.66% | 7.36% |
| Дох-ть за 1 год | -12.15% | 13.41% |
| Дох-ть за 3 года | -0.27% | 8.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.20% | 9.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.86% | 8.13% |
| Коэф-т Шарпа | -0.68 | 1.19 |
| Дневная вол-ть | 17.28% | 11.26% |
| Макс. просадка | -88.18% | -52.32% |
| Current Drawdown | -26.85% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между T.TO и XIU.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности T.TO и XIU.TO
С начала года, T.TO показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 7.36%. За последние 10 лет акции T.TO уступали акциям XIU.TO по среднегодовой доходности: 5.86% против 8.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение T.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELUS Corporation (T.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T.TO и XIU.TO
Дивидендная доходность T.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности XIU.TO в 2.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.TO TELUS Corporation | 6.55% | 6.17% | 5.19% | 4.27% | 4.70% | 4.48% | 4.64% | 4.14% | 4.30% | 4.39% | 3.63% | 3.72% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.96% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% | 2.65% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок T.TO и XIU.TO
Максимальная просадка T.TO за все время составила -88.18%, что больше максимальной просадки XIU.TO в -52.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T.TO и XIU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности T.TO и XIU.TO
TELUS Corporation (T.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) имеют волатильность 3.47% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.