Сравнение T.TO с XGRO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TELUS Corporation (T.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO).
XGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: T.TO или XGRO.TO.
Основные характеристики
| T.TO | XGRO.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.66% | 9.16% |
| Дох-ть за 1 год | -12.15% | 17.51% |
| Дох-ть за 3 года | -0.27% | 7.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.20% | 8.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.86% | 7.60% |
| Коэф-т Шарпа | -0.68 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 17.28% | 7.86% |
| Макс. просадка | -88.18% | -47.93% |
| Current Drawdown | -26.85% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между T.TO и XGRO.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности T.TO и XGRO.TO
С начала года, T.TO показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у XGRO.TO с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции T.TO уступали акциям XGRO.TO по среднегодовой доходности: 5.86% против 7.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение T.TO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELUS Corporation (T.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T.TO и XGRO.TO
Дивидендная доходность T.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности XGRO.TO в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.TO TELUS Corporation | 6.55% | 6.17% | 5.19% | 4.27% | 4.70% | 4.48% | 4.64% | 4.14% | 4.30% | 4.39% | 3.63% | 3.72% |
XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio | 2.10% | 2.27% | 1.89% | 1.69% | 1.98% | 2.25% | 7.56% | 2.08% | 2.70% | 2.19% | 5.71% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок T.TO и XGRO.TO
Максимальная просадка T.TO за все время составила -88.18%, что больше максимальной просадки XGRO.TO в -47.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T.TO и XGRO.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности T.TO и XGRO.TO
TELUS Corporation (T.TO) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что T.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.