Сравнение SYBS.DE с XZE5.DE
SYBS.DE (SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF) and XZE5.DE (Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C) are both European Corporate Bonds funds - SYBS.DE tracks the Bloomberg Sterling Corporate Bond while XZE5.DE tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBS.DE returned -0.75%/yr vs 1.16%/yr for XZE5.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYBS.DE charges 0.20%/yr vs 0.16%/yr for XZE5.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBS.DE и XZE5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBS.DE показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у XZE5.DE с доходностью 0.85%.
SYBS.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 1.57%
XZE5.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBS.DE и XZE5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBS.DE SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 2.27% | 1.99% | 6.20% | 11.12% | -23.36% | 4.01% | 2.74% |
XZE5.DE Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 0.85% | 3.08% | 4.10% | 5.27% | -6.80% | -0.40% | 0.99% |
Correlation
The correlation between SYBS.DE and XZE5.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between SYBS.DE and XZE5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBS.DE vs. XZE5.DE — Ранг доходности на риск
SYBS.DE
XZE5.DE
Сравнение SYBS.DE c XZE5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBS.DE) и Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C (XZE5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYBS.DE | XZE5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 4.23 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYBS.DE и XZE5.DE
Максимальная просадка SYBS.DE за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки XZE5.DE в -8.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBS.DE и XZE5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBS.DE | XZE5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.65% | -8.73% | -23.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -1.66% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.54% | -1.66% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | -8.73% | -23.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -0.01% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -2.28% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 0.46% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBS.DE и XZE5.DE
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBS.DE) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C (XZE5.DE) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что SYBS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZE5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBS.DE | XZE5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.50% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 1.67% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 1.94% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.54% | 2.55% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.63% | 2.38% | +7.25% |
Сравнение комиссий SYBS.DE и XZE5.DE
SYBS.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XZE5.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBS.DE и XZE5.DE
Дивидендная доходность SYBS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, тогда как XZE5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBS.DE SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 4.53% | 4.50% | 4.01% | 3.29% | 2.96% | 2.21% | 2.49% | 2.40% | 2.75% | 3.14% | 3.40% | 3.54% |
XZE5.DE Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYBS.DE and XZE5.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZE5.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZE5.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for SYBS.DE.
SYBS.DE tracks Bloomberg Sterling Corporate Bond, while XZE5.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for SYBS.DE and 0.16% for XZE5.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBS.DE и XZE5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор