Сравнение SYBQ.DE с SPYL.DE
SYBQ.DE (SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - SYBQ.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Sterling Corporate Bond 0-5, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, SYBQ.DE returned 1.88% vs 25.56% for SPYL.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SYBQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBQ.DE и SPYL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBQ.DE показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у SPYL.DE с доходностью 11.37%.
SYBQ.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 1.36%
SPYL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBQ.DE и SPYL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SYBQ.DE SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 1.59% | 1.45% | 9.71% | 3.82% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.37% | 4.71% | 32.33% | 9.54% |
Correlation
The correlation between SYBQ.DE and SPYL.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBQ.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск
SYBQ.DE
SPYL.DE
Сравнение SYBQ.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBQ.DE | SPYL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 3.58 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 12.72 | -11.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBQ.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 2.21 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.54 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок SYBQ.DE и SPYL.DE
Максимальная просадка SYBQ.DE за все время составила -29.32%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBQ.DE и SPYL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBQ.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.32% | -23.27% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -7.13% | +4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.46% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -3.24% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.01% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBQ.DE и SPYL.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE) составляет 1.77%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что SYBQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBQ.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 2.66% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 7.57% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 11.52% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 14.61% | -8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 14.61% | +2.97% |
Сравнение комиссий SYBQ.DE и SPYL.DE
SYBQ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBQ.DE и SPYL.DE
Дивидендная доходность SYBQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как SPYL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBQ.DE SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 4.67% | 4.72% | 4.31% | 3.04% | 1.88% | 1.71% | 2.04% | 1.84% | 1.92% | 2.48% | 2.57% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
SYBQ.DE and SPYL.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for SYBQ.DE.
SYBQ.DE is categorized as European Corporate Bonds, while SPYL.DE is S&P 500. SYBQ.DE tracks Bloomberg Sterling Corporate Bond 0-5, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for SYBQ.DE and 0.03% for SPYL.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBQ.DE и SPYL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор