Сравнение SYBM.DE с FRCK.DE
SYBM.DE (SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF) and FRCK.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Emerging Markets Bonds funds - SYBM.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond while FRCK.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBM.DE returned 1.75%/yr vs 1.49%/yr for FRCK.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SYBM.DE charges 0.55%/yr vs 0.28%/yr for FRCK.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBM.DE и FRCK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBM.DE показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у FRCK.DE с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции SYBM.DE превзошли акции FRCK.DE по среднегодовой доходности: 1.75% против 1.49% соответственно.
SYBM.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 1.75%
FRCK.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.49%
Сравнение доходности по годам SYBM.DE и FRCK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBM.DE SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 0.49% | 2.47% | 3.13% | 5.78% | -4.57% | -0.95% | -5.71% | 14.77% | -1.49% | 0.35% |
FRCK.DE UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 1.67% | 12.81% | 5.36% | 9.70% | -22.07% | -3.88% | 2.79% | 11.04% | -7.01% | 8.13% |
Correlation
The correlation between SYBM.DE and FRCK.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2016 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBM.DE vs. FRCK.DE — Ранг доходности на риск
SYBM.DE
FRCK.DE
Сравнение SYBM.DE c FRCK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SYBM.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (FRCK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBM.DE | FRCK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.39 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.42 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 10.09 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBM.DE | FRCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.03 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.02 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.16 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.17 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SYBM.DE и FRCK.DE
Максимальная просадка SYBM.DE за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки FRCK.DE в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBM.DE и FRCK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBM.DE | FRCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -32.71% | +13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -4.49% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.62% | -7.78% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.64% | -32.71% | +24.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.36% | -32.71% | +16.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -0.97% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -8.76% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.08% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBM.DE и FRCK.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SYBM.DE) составляет 1.51%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (FRCK.DE) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что SYBM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRCK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBM.DE | FRCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.80% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | 4.38% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07% | 5.38% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 9.01% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 9.29% | -1.47% |
Сравнение комиссий SYBM.DE и FRCK.DE
SYBM.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FRCK.DE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBM.DE и FRCK.DE
Дивидендная доходность SYBM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, тогда как FRCK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRCK.DE UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBM.DE SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 5.07% | 5.01% | 4.77% | 4.21% | 4.29% | 3.89% | 4.12% | 4.34% | 4.13% | 5.01% | 4.30% | 5.26% |
Часто задаваемые вопросы
SYBM.DE and FRCK.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRCK.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRCK.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for SYBM.DE.
SYBM.DE tracks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond, while FRCK.DE tracks Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.55% for SYBM.DE and 0.28% for FRCK.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBM.DE и FRCK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор