Сравнение SYBK.DE с SPPY.DE
SYBK.DE (SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SYBK.DE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select, while SPPY.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBK.DE returned 5.13%/yr vs 15.63%/yr for SPPY.DE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYBK.DE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBK.DE и SPPY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBK.DE показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у SPPY.DE с доходностью 11.08%.
SYBK.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 4.73%
SPPY.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBK.DE и SPPY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBK.DE SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 2.75% | -4.18% | 15.91% | 8.73% | -5.33% | 13.84% | -4.47% | 1.04% |
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 11.08% | 4.44% | 32.87% | 26.92% | -14.47% | 41.09% | 8.04% | 4.57% |
Correlation
The correlation between SYBK.DE and SPPY.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.50 |
The correlation between SYBK.DE and SPPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBK.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск
SYBK.DE
SPPY.DE
Сравнение SYBK.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBK.DE | SPPY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.44 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 4.21 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 16.03 | -12.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBK.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.43 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.00 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.92 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SYBK.DE и SPPY.DE
Максимальная просадка SYBK.DE за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки SPPY.DE в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBK.DE и SPPY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBK.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -33.31% | +13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -6.71% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -23.82% | +10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | -23.82% | +10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | 0.00% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -4.84% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.77% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBK.DE и SPPY.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) составляет 1.31%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что SYBK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBK.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 2.69% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 7.79% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 11.62% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.26% | 15.43% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.44% | 17.57% | -9.13% |
Сравнение комиссий SYBK.DE и SPPY.DE
SYBK.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBK.DE и SPPY.DE
Дивидендная доходность SYBK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, тогда как SPPY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBK.DE SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 7.17% | 7.68% | 6.96% | 6.73% | 5.79% | 5.11% | 6.01% | 5.54% | 5.04% | 6.51% | 5.30% | 5.35% |
Часто задаваемые вопросы
SYBK.DE and SPPY.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for SYBK.DE.
SYBK.DE is categorized as High Yield Bonds, while SPPY.DE is S&P 500. SYBK.DE tracks Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Their fees differ too: 0.30% for SYBK.DE and 0.10% for SPPY.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBK.DE и SPPY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор