Сравнение SYB4.DE с PR1R.DE
SYB4.DE (SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF) and PR1R.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)) are both European Government Bonds funds - SYB4.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond while PR1R.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYB4.DE returned -0.32%/yr vs -2.24%/yr for PR1R.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYB4.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PR1R.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYB4.DE и PR1R.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYB4.DE показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у PR1R.DE с доходностью 0.09%.
SYB4.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 0.08%
PR1R.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYB4.DE и PR1R.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYB4.DE SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF | -0.38% | 2.77% | 2.23% | 5.10% | -9.96% | -1.30% | 1.04% | 1.57% |
PR1R.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | 0.09% | 0.65% | 1.46% | 6.92% | -18.25% | -3.24% | 4.70% | 6.23% |
Correlation
The correlation between SYB4.DE and PR1R.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between SYB4.DE and PR1R.DE shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYB4.DE vs. PR1R.DE — Ранг доходности на риск
SYB4.DE
PR1R.DE
Сравнение SYB4.DE c PR1R.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (SYB4.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYB4.DE | PR1R.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.03 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | -0.08 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYB4.DE | PR1R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.02 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.35 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.09 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SYB4.DE и PR1R.DE
Максимальная просадка SYB4.DE за все время составила -12.16%, что меньше максимальной просадки PR1R.DE в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYB4.DE и PR1R.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYB4.DE | PR1R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.16% | -22.33% | +10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -3.38% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.39% | -4.09% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.98% | -21.46% | +9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -13.94% | +11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -10.28% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.35% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYB4.DE и PR1R.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (SYB4.DE) составляет 1.26%, в то время как у Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что SYB4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYB4.DE | PR1R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.78% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 3.64% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 4.38% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 6.34% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 5.92% | -3.02% |
Сравнение комиссий SYB4.DE и PR1R.DE
SYB4.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1R.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYB4.DE и PR1R.DE
Дивидендная доходность SYB4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности PR1R.DE в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1R.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | 2.72% | 2.72% | 2.08% | 1.90% | 1.87% | 1.55% | 1.66% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYB4.DE SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.42% | 2.50% | 2.27% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
SYB4.DE and PR1R.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1R.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1R.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SYB4.DE.
SYB4.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond, while PR1R.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for SYB4.DE and 0.05% for PR1R.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYB4.DE и PR1R.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор