PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRV.DE с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRV.DE с QDVF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRV.DE returned 21.24%/yr vs 8.97%/yr for QDVF.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SXRV.DE charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for QDVF.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRV.DE и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRV.DE показывает доходность 20.57%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 32.71%. За последние 10 лет акции SXRV.DE превзошли акции QDVF.DE по среднегодовой доходности: 21.24% против 8.97% соответственно.

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.73%
1 год
37.06%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%

QDVF.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.38%
С начала года
32.71%
6 месяцев
28.30%
1 год
45.00%
3 года*
13.74%
5 лет*
21.44%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRV.DE и QDVF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%3.03%15.81%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.71%-2.67%9.20%-3.70%72.13%67.92%-40.24%13.02%-14.92%-13.30%

Correlation

The correlation between SXRV.DE and QDVF.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.29

The correlation between SXRV.DE and QDVF.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

SXRV.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRV.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRV.DEQDVF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.82

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.29

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

2.54

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

7.98

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRV.DE vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRV.DE на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа QDVF.DE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRV.DE и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRV.DEQDVF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.82

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.79

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.31

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.28

+0.62

Просадки

Сравнение просадок SXRV.DE и QDVF.DE

Максимальная просадка SXRV.DE за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRV.DE и QDVF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRV.DEQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-65.81%

+33.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-17.23%

+7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.69%

-27.13%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.33%

-27.13%

-4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.33%

-65.81%

+34.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-8.92%

+8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-17.41%

+10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

5.49%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRV.DE и QDVF.DE

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) составляет 4.26%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что SXRV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRV.DEQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

7.70%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

20.43%

-9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

24.05%

-8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

26.95%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

28.68%

-9.03%

Сравнение комиссий SXRV.DE и QDVF.DE

SXRV.DE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии QDVF.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRV.DE и QDVF.DE

Ни SXRV.DE, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRV.DE and QDVF.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

SXRV.DE is categorized as Nasdaq-100, while QDVF.DE is Energy Equities. SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index, while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. Their fees differ too: 0.36% for SXRV.DE and 0.15% for QDVF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRV.DE и QDVF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор