PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRV.DE с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRV.DE с IUSQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRV.DE returned 21.24%/yr vs 12.38%/yr for IUSQ.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SXRV.DE charges 0.36%/yr vs 0.20%/yr for IUSQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRV.DE и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRV.DE показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции SXRV.DE превзошли акции IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 21.24% против 12.38% соответственно.

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.73%
1 год
37.06%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%

IUSQ.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.68%
С начала года
12.65%
6 месяцев
12.87%
1 год
26.39%
3 года*
17.93%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRV.DE и IUSQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%3.03%15.81%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		12.65%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%9.14%

Correlation

The correlation between SXRV.DE and IUSQ.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2011 г.

0.86

The correlation between SXRV.DE and IUSQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L
Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с VGVF.DE

Доходность на риск

SXRV.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRV.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRV.DEIUSQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.31

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.20

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

4.08

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

16.69

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRV.DE vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRV.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSQ.DE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRV.DE и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRV.DEIUSQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.31

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.88

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.82

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.76

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SXRV.DE и IUSQ.DE

Максимальная просадка SXRV.DE за все время составила -32.80%, примерно равная максимальной просадке IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRV.DE и IUSQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRV.DEIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-33.60%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-6.48%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.69%

-21.25%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.33%

-21.25%

-10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.33%

-33.60%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.55%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-4.19%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.59%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRV.DE и IUSQ.DE

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что SXRV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRV.DEIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.03%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

8.26%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

11.47%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

13.94%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

15.02%

+4.63%

Сравнение комиссий SXRV.DE и IUSQ.DE

SXRV.DE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRV.DE и IUSQ.DE

Ни SXRV.DE, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRV.DE and IUSQ.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

SXRV.DE is categorized as Nasdaq-100, while IUSQ.DE is Global Equities. SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). Their fees differ too: 0.36% for SXRV.DE and 0.20% for IUSQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRV.DE и IUSQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор