Сравнение SXRV.DE с EXXT.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE).
SXRV.DE и EXXT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRV.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. EXXT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXRV.DE или EXXT.DE.
Основные характеристики
| SXRV.DE | EXXT.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.43% | 21.40% |
| Дох-ть за 1 год | 31.90% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | 9.50% | 9.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.09% | 19.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.16% | 18.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 7.32 | 7.27 |
| Индекс Язвы | 4.06% | 4.06% |
| Дневная вол-ть | 15.99% | 16.05% |
| Макс. просадка | -31.39% | -46.75% |
| Текущая просадка | -2.33% | -2.35% |
Корреляция
Корреляция между SXRV.DE и EXXT.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SXRV.DE и EXXT.DE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXRV.DE показывает доходность 21.43%, а EXXT.DE немного ниже – 21.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SXRV.DE имеют среднегодовую доходность 19.16%, а акции EXXT.DE немного отстают с 18.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXRV.DE и EXXT.DE
SXRV.DE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии EXXT.DE в 0.31%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SXRV.DE c EXXT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRV.DE и EXXT.DE
SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0.27% | 0.32% | 0.36% | 0.15% | 0.26% | 0.40% | 0.28% | 1.84% | 0.84% | 0.88% | 0.93% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок SXRV.DE и EXXT.DE
Максимальная просадка SXRV.DE за все время составила -31.39%, что меньше максимальной просадки EXXT.DE в -46.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRV.DE и EXXT.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SXRV.DE и EXXT.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) имеют волатильность 3.74% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.