PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRV.DE с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRV.DE с CSPX.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRV.DE returned 21.19%/yr vs 14.87%/yr for CSPX.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRV.DE charges 0.36%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности SXRV.DE и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXRV.DE торгуется в EUR, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRV.DE показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции SXRV.DE превзошли акции CSPX.L по среднегодовой доходности: 21.19% против 14.87% соответственно.

SXRV.DE

1 день
2.58%
1 месяц
1.92%
С начала года
18.32%
6 месяцев
19.47%
1 год
36.52%
3 года*
23.37%
5 лет*
17.72%
10 лет*
21.19%

CSPX.L

1 день
2.10%
1 месяц
0.05%
С начала года
10.06%
6 месяцев
11.30%
1 год
24.68%
3 года*
17.98%
5 лет*
14.27%
10 лет*
14.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRV.DE и CSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		18.32%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%3.03%15.81%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.06%3.52%33.52%22.94%-13.69%39.03%7.93%33.50%-1.02%6.66%

Correlation

The correlation between SXRV.DE and CSPX.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.79

The correlation between SXRV.DE and CSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV

Доходность на риск

SXRV.DE vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRV.DE c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRV.DECSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.94

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.71

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.47

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

11.77

-1.33

SXRV.DE vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRV.DE на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRV.DE и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRV.DE и CSPX.L

Максимальная просадка SXRV.DE за все время составила -32.80%, примерно равная максимальной просадке CSPX.L в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRV.DE и CSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRV.DECSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-33.40%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-7.09%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.69%

-22.56%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.33%

-22.56%

-8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.33%

-33.40%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-1.74%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-4.11%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.09%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRV.DE и CSPX.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что SXRV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRV.DECSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.02%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

9.09%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

12.75%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

16.00%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

16.64%

+3.02%

Сравнение комиссий SXRV.DE и CSPX.L

SXRV.DE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRV.DE и CSPX.L

Ни SXRV.DE, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRV.DE and CSPX.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

SXRV.DE is categorized as Nasdaq-100, while CSPX.L is S&P 500. SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index, while CSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.36% for SXRV.DE and 0.07% for CSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRV.DE и CSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор