Сравнение SXRT.DE с SXRV.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE).
SXRT.DE и SXRV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. SXRV.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXRT.DE или SXRV.DE.
Основные характеристики
| SXRT.DE | SXRV.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.52% | 21.43% |
| Дох-ть за 1 год | 20.53% | 31.90% |
| Дох-ть за 3 года | 6.73% | 9.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.44% | 20.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.90% | 19.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.02 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.88 | 2.21 |
| Коэф-т Мартина | 6.68 | 7.32 |
| Индекс Язвы | 2.77% | 4.06% |
| Дневная вол-ть | 12.97% | 15.99% |
| Макс. просадка | -38.41% | -31.39% |
| Текущая просадка | -3.73% | -2.33% |
Корреляция
Корреляция между SXRT.DE и SXRV.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SXRT.DE и SXRV.DE
С начала года, SXRT.DE показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 21.43%. За последние 10 лет акции SXRT.DE уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: 7.90% против 19.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXRT.DE и SXRV.DE
SXRT.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SXRT.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRT.DE и SXRV.DE
Ни SXRT.DE, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SXRT.DE и SXRV.DE
Максимальная просадка SXRT.DE за все время составила -38.41%, что больше максимальной просадки SXRV.DE в -31.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRT.DE и SXRV.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SXRT.DE и SXRV.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) имеют волатильность 3.73% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.