PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTEH.DE с SXRS.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WTEH.DE и SXRS.DE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение WTEH.DE с SXRS.DE

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE).

WTEH.DE и SXRS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEH.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Optimized Roll Commodity (EUR Hedged). Фонд был запущен 14 авг. 2018 г.. SXRS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTEH.DE или SXRS.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTEH.DE и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTEH.DE:

-0.22

SXRS.DE:

-0.38

Коэф-т Сортино

WTEH.DE:

-0.10

SXRS.DE:

-0.26

Коэф-т Омега

WTEH.DE:

0.99

SXRS.DE:

0.97

Коэф-т Кальмара

WTEH.DE:

-0.06

SXRS.DE:

-0.13

Коэф-т Мартина

WTEH.DE:

-0.42

SXRS.DE:

-0.55

Индекс Язвы

WTEH.DE:

3.67%

SXRS.DE:

6.52%

Дневная вол-ть

WTEH.DE:

11.78%

SXRS.DE:

13.95%

Макс. просадка

WTEH.DE:

-28.22%

SXRS.DE:

-27.64%

Текущая просадка

WTEH.DE:

-22.31%

SXRS.DE:

-22.14%

Доходность по периодам

С начала года, WTEH.DE показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у SXRS.DE с доходностью -5.36%.

WTEH.DE

С начала года

2.66%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

2.44%

1 год

-2.63%

3 года

-7.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SXRS.DE

С начала года

-5.36%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

-2.59%

1 год

-5.30%

3 года

-7.05%

5 лет

12.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Сравнение комиссий WTEH.DE и SXRS.DE

WTEH.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SXRS.DE в 0.19%.

WTEH.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTEH.DE и SXRS.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEH.DE
Ранг риск-скорректированной доходности WTEH.DE, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTEH.DE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEH.DE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEH.DE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEH.DE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEH.DE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг риск-скорректированной доходности SXRS.DE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTEH.DE c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTEH.DE на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа SXRS.DE равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEH.DE и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEH.DE и SXRS.DE

Ни WTEH.DE, ни SXRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTEH.DE и SXRS.DE

Максимальная просадка WTEH.DE за все время составила -28.22%, примерно равная максимальной просадке SXRS.DE в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEH.DE и SXRS.DE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WTEH.DE и SXRS.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) составляет 2.88%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что WTEH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...