PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR4.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR4.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXR4.DE (iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc)) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SXR4.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR4.DE returned 14.76%/yr vs 21.24%/yr for SXRV.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SXR4.DE charges 0.07%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXR4.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXR4.DE показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%. За последние 10 лет акции SXR4.DE уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: 14.76% против 21.24% соответственно.

SXR4.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.29%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.15%
3 года*
19.00%
5 лет*
14.32%
10 лет*
14.76%

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.73%
1 год
37.06%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR4.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR4.DE
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc)		11.29%4.62%32.33%23.44%-15.85%38.32%9.25%34.28%-1.46%6.54%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%3.03%15.81%

Correlation

The correlation between SXR4.DE and SXRV.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.89

The correlation between SXR4.DE and SXRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SXR4.DE:
SXR4.DE с SXR1.DESXR4.DE с JGPI.DESXR4.DE с SC0H.DESXR4.DE с SXR8.DESXR4.DE с ^NDXSXR4.DE с ^GSPCSXR4.DE с CSP1.L
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

SXR4.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR4.DE
Ранг доходности на риск SXR4.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR4.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR4.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR4.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR4.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR4.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR4.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR4.DESXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.40

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.20

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.75

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

11.16

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR4.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR4.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRV.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR4.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR4.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.40

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.93

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.07

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.91

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SXR4.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка SXR4.DE за все время составила -34.16%, примерно равная максимальной просадке SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR4.DE и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR4.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.16%

-32.80%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-10.03%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.63%

-26.69%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-31.33%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.16%

-31.33%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.83%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-6.56%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.38%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR4.DE и SXRV.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) составляет 2.73%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что SXR4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR4.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

4.26%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

10.98%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

15.67%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

19.84%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

19.65%

-3.42%

Сравнение комиссий SXR4.DE и SXRV.DE

SXR4.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR4.DE и SXRV.DE

Ни SXR4.DE, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SXR4.DE and SXRV.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXR4.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR4.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

SXR4.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. SXR4.DE tracks MSCI USA, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for SXR4.DE and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR4.DE и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор