PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXR0.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR0.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXR0.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXR0.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Minimum Volatility Index (EUR Hedged), while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXR0.DE returned 4.62%/yr vs 21.17%/yr for QDVE.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SXR0.DE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXR0.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (SXR0.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXR0.DE показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 17.05%.

SXR0.DE

1 день
0.70%
1 месяц
2.14%
6 месяцев
2.74%
С начала года
2.62%
1 год
4.36%
3 года*
8.50%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—

QDVE.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
-2.71%
6 месяцев
16.79%
С начала года
17.05%
1 год
29.20%
3 года*
27.32%
5 лет*
21.17%
10 лет*
24.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR0.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		2.62%7.02%13.29%5.81%-9.67%16.59%-1.27%20.04%-4.03%8.98%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		17.05%10.01%46.09%54.17%-25.82%46.74%29.67%53.89%3.09%11.92%

Correlation

The correlation between SXR0.DE and QDVE.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2017 г.

0.47

The correlation between SXR0.DE and QDVE.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SXR0.DE:
SXR0.DE с DX2E.DESXR0.DE с MWSH.DESXR0.DE с UIM7.DESXR0.DE с EUNL.DESXR0.DE с AYEU.DESXR0.DE с ELCR.DESXR0.DE с VDIV.DE
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

SXR0.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR0.DE
Ранг доходности на риск SXR0.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR0.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR0.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR0.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR0.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR0.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR0.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (SXR0.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXR0.DEQDVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.35

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
1.87

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

1.86

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

4.59

-2.82

SXR0.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR0.DE на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа QDVE.DE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR0.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXR0.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка SXR0.DE за все время составила -27.73%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR0.DE и QDVE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR0.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.73%

-31.40%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-15.60%

+10.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.18%

-29.81%

+20.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.61%

-29.81%

+14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-8.54%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-5.80%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

6.34%

-3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR0.DE и QDVE.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (SXR0.DE) составляет 2.16%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что SXR0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR0.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

7.03%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

16.33%

-10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

21.74%

-13.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

22.97%

-12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.60%

21.85%

-10.25%

Сравнение комиссий SXR0.DE и QDVE.DE

SXR0.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR0.DE и QDVE.DE

Ни SXR0.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXR0.DE and QDVE.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SXR0.DE.

SXR0.DE is categorized as Global Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. SXR0.DE tracks MSCI World Minimum Volatility Index (EUR Hedged), while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.35% for SXR0.DE and 0.15% for QDVE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR0.DE и QDVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор