Сравнение SXR0.DE с FTWD.DE
SXR0.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and FTWD.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution) are both Global Equities funds - SXR0.DE tracks the MSCI World Minimum Volatility Index (EUR Hedged) while FTWD.DE tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SXR0.DE returned 8.50%/yr vs 17.67%/yr for FTWD.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SXR0.DE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for FTWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXR0.DE и FTWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXR0.DE показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у FTWD.DE с доходностью 12.47%.
SXR0.DE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.74%
- С начала года
- 2.62%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- —
FTWD.DE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 12.47%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXR0.DE и FTWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SXR0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.62% | 7.02% | 13.29% | 3.59% |
FTWD.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution | 12.47% | 9.08% | 24.54% | -0.42% |
Correlation
The correlation between SXR0.DE and FTWD.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between SXR0.DE and FTWD.DE has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR0.DE vs. FTWD.DE — Ранг доходности на риск
SXR0.DE
FTWD.DE
Сравнение SXR0.DE c FTWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (SXR0.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution (FTWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXR0.DE | FTWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.36 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 3.52 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 13.91 | -12.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXR0.DE и FTWD.DE
Максимальная просадка SXR0.DE за все время составила -27.73%, что больше максимальной просадки FTWD.DE в -21.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR0.DE и FTWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR0.DE | FTWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.73% | -21.01% | -6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -6.49% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.18% | -21.01% | +11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.79% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -3.13% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.65% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR0.DE и FTWD.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (SXR0.DE) составляет 2.16%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution (FTWD.DE) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что SXR0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR0.DE | FTWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 3.08% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 8.61% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.21% | 11.88% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 13.67% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.60% | 13.67% | -2.07% |
Сравнение комиссий SXR0.DE и FTWD.DE
SXR0.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FTWD.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR0.DE и FTWD.DE
SXR0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWD.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution | 1.25% | 1.36% | 1.49% | 0.70% |
SXR0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXR0.DE and FTWD.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SXR0.DE.
SXR0.DE tracks MSCI World Minimum Volatility Index (EUR Hedged), while FTWD.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for SXR0.DE and 0.15% for FTWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXR0.DE и FTWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор