Сравнение SXLP.L с XLPP.L
SXLP.L (SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF) and XLPP.L (Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, from State Street and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXLP.L returned 7.08%/yr vs 7.58%/yr for XLPP.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SXLP.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for XLPP.L.
Доходность
Сравнение доходности SXLP.L и XLPP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXLP.L торгуется в USD, в то время как XLPP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLPP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXLP.L показывает доходность 6.42%, а XLPP.L немного ниже – 6.20%. За последние 10 лет акции SXLP.L уступали акциям XLPP.L по среднегодовой доходности: 7.08% против 7.58% соответственно.
SXLP.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 7.08%
XLPP.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение доходности по годам SXLP.L и XLPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXLP.L SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 6.42% | 2.99% | 13.10% | -1.70% | -0.20% | 16.85% | 8.74% | 26.97% | -8.84% | 12.07% |
XLPP.L Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | 6.20% | 4.45% | 14.06% | -0.70% | -0.46% | 18.72% | 8.70% | 27.88% | -9.57% | 11.96% |
Correlation
The correlation between SXLP.L and XLPP.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2015 г. | 0.90 |
The correlation between SXLP.L and XLPP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SXLP.L и XLPP.L
Секторы
SXLP.L
XLPP.L
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
SXLP.L
XLPP.L
-
Потребительский циклический сектор
SXLP.L
XLPP.L
Сырьевые материалы
SXLP.L
-
XLPP.L
-
Коммуникационные услуги
SXLP.L
-
XLPP.L
-
Энергетика
SXLP.L
-
XLPP.L
-
Финансовые услуги
SXLP.L
-
XLPP.L
-
Здравоохранение
SXLP.L
-
XLPP.L
-
Промышленность
SXLP.L
-
XLPP.L
Недвижимость
SXLP.L
-
XLPP.L
-
Технологии
SXLP.L
-
XLPP.L
Коммунальные услуги
SXLP.L
-
XLPP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXLP.L vs. XLPP.L — Ранг доходности на риск
SXLP.L
XLPP.L
Сравнение SXLP.L c XLPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L) и Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXLP.L | XLPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.23 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXLP.L | XLPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.15 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SXLP.L и XLPP.L
Максимальная просадка SXLP.L за все время составила -24.00%, примерно равная максимальной просадке XLPP.L в -23.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLP.L и XLPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXLP.L | XLPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.00% | -23.46% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -9.52% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.93% | -12.38% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -17.12% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.00% | -23.46% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.06% | -8.26% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -4.03% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 4.46% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXLP.L и XLPP.L
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L) и Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) имеют волатильность 5.67% и 5.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXLP.L | XLPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.78% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 11.43% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 13.93% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 13.49% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 13.81% | -0.28% |
Сравнение комиссий SXLP.L и XLPP.L
SXLP.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLPP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXLP.L и XLPP.L
Ни SXLP.L, ни XLPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SXLP.L and XLPP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLPP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLPP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for SXLP.L.
Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SXLP.L and 0.14% for XLPP.L.
Подберите оптимальное распределение для SXLP.L и XLPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор