PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLP.L с XDWS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLP.L с XDWS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXLP.L (SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF) and XDWS.L (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) are both Consumer Staples Equities funds tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, from State Street and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXLP.L returned 7.08%/yr vs 5.57%/yr for XDWS.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SXLP.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XDWS.L.

Доходность

Сравнение доходности SXLP.L и XDWS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXLP.L показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у XDWS.L с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции SXLP.L превзошли акции XDWS.L по среднегодовой доходности: 7.08% против 5.57% соответственно.

SXLP.L

1 день
0.16%
1 месяц
-2.70%
С начала года
6.42%
6 месяцев
6.99%
1 год
2.27%
3 года*
7.25%
5 лет*
5.76%
10 лет*
7.08%

XDWS.L

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.75%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.85%
1 год
0.79%
3 года*
6.17%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLP.L и XDWS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXLP.L
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF		6.42%2.99%13.10%-1.70%-0.20%16.85%8.74%26.97%-8.84%12.07%
XDWS.L
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C		3.29%9.31%5.69%1.96%-5.24%12.84%7.75%22.32%-10.10%17.07%

Correlation

The correlation between SXLP.L and XDWS.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г.

0.91

The correlation between SXLP.L and XDWS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SXLP.L и XDWS.L

Секторы
SXLP.L
XDWS.L

Потребительский защитный сектор

99.0%
97.3%

Потребительский циклический сектор

1.0%
2.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

0.2%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

SXLP.L
99.0%
XDWS.L
97.3%

Потребительский циклический сектор

SXLP.L
1.0%
XDWS.L
2.2%

Сырьевые материалы

SXLP.L

-

XDWS.L

-

Коммуникационные услуги

SXLP.L

-

XDWS.L

-

Энергетика

SXLP.L

-

XDWS.L

-

Финансовые услуги

SXLP.L

-

XDWS.L
0.2%

Здравоохранение

SXLP.L

-

XDWS.L
0.2%

Промышленность

SXLP.L

-

XDWS.L

-

Недвижимость

SXLP.L

-

XDWS.L

-

Технологии

SXLP.L

-

XDWS.L

-

Коммунальные услуги

SXLP.L

-

XDWS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SXLP.L:
SXLP.L с XLPSXLP.L с SMHSXLP.L с SXLB.LSXLP.L с KXISXLP.L с RSPSXLP.L с FSTASXLP.L с AMZN
Часто сравнивают с XDWS.L:
XDWS.L с IWDA.LXDWS.L с WCOS.LXDWS.L с ICSU.LXDWS.L с XDWH.LXDWS.L с VWRA.LXDWS.L с IYKXDWS.L с FSTA

Доходность на риск

SXLP.L vs. XDWS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLP.L
Ранг доходности на риск SXLP.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLP.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLP.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLP.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLP.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XDWS.L
Ранг доходности на риск XDWS.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWS.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWS.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWS.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWS.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWS.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLP.L c XDWS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLP.LXDWS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.06

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
0.17

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.02

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

0.08

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

0.18

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLP.L vs. XDWS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLP.L на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа XDWS.L равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLP.L и XDWS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLP.LXDWS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.06

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.47

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SXLP.L и XDWS.L

Максимальная просадка SXLP.L за все время составила -24.00%, примерно равная максимальной просадке XDWS.L в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLP.L и XDWS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLP.LXDWS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-23.72%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-9.74%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-11.52%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-17.53%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.00%

-23.72%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-8.95%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-4.20%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

4.38%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLP.L и XDWS.L

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что SXLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLP.LXDWS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

4.62%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

10.21%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

12.38%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

12.11%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

12.48%

+1.05%

Сравнение комиссий SXLP.L и XDWS.L

SXLP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDWS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLP.L и XDWS.L

Ни SXLP.L, ни XDWS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SXLP.L and XDWS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXLP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDWS.L.

Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for SXLP.L and 0.25% for XDWS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLP.L и XDWS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор