PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLP.L с EBIG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLP.L с EBIG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXLP.L (SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF) and EBIG.L (Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating) are both Consumer Staples Equities funds tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, from State Street and Global X respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, SXLP.L returned 7.25%/yr vs 17.76%/yr for EBIG.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SXLP.L charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for EBIG.L.

Доходность

Сравнение доходности SXLP.L и EBIG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L) и Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (EBIG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXLP.L торгуется в USD, в то время как EBIG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EBIG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXLP.L показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у EBIG.L с доходностью -14.46%.

SXLP.L

1 день
0.16%
1 месяц
-2.70%
С начала года
6.42%
6 месяцев
6.99%
1 год
2.27%
3 года*
7.25%
5 лет*
5.76%
10 лет*
7.08%

EBIG.L

1 день
1.55%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-14.46%
6 месяцев
-13.70%
1 год
-8.52%
3 года*
17.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLP.L и EBIG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SXLP.L
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF		6.42%2.99%13.10%-1.70%-0.20%5.51%
EBIG.L
Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating		-14.46%18.24%30.80%31.55%-41.58%-36.44%

Correlation

The correlation between SXLP.L and EBIG.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.19

The correlation between SXLP.L and EBIG.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с SXLP.L:
SXLP.L с XLPSXLP.L с SMHSXLP.L с SXLB.LSXLP.L с KXISXLP.L с RSPSXLP.L с FSTASXLP.L с AMZN
Часто сравнивают с EBIG.L:
EBIG.L с CSPE.LEBIG.L с XLYS.LEBIG.L с XLPP.LEBIG.L с IUCS.LEBIG.L с WCOS.LEBIG.L с LUXG.LEBIG.L с TRIP.L

Доходность на риск

SXLP.L vs. EBIG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLP.L
Ранг доходности на риск SXLP.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLP.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLP.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLP.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLP.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EBIG.L
Ранг доходности на риск EBIG.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIG.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIG.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIG.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIG.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIG.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLP.L c EBIG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L) и Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (EBIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLP.LEBIG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.45

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
-0.51

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.94

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

-0.31

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

-0.64

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLP.L vs. EBIG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLP.L на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа EBIG.L равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLP.L и EBIG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLP.LEBIG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.45

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.30

+0.85

Просадки

Сравнение просадок SXLP.L и EBIG.L

Максимальная просадка SXLP.L за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки EBIG.L в -67.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLP.L и EBIG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLP.LEBIG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-67.33%

+43.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-27.12%

+17.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-27.12%

+14.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-35.38%

+27.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-44.91%

+40.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

13.23%

-8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLP.L и EBIG.L

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (EBIG.L) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что SXLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLP.LEBIG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

4.97%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

14.70%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

19.15%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

30.90%

-17.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

30.90%

-17.37%

Сравнение комиссий SXLP.L и EBIG.L

SXLP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EBIG.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLP.L и EBIG.L

Ни SXLP.L, ни EBIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXLP.L and EBIG.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXLP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for EBIG.L.

Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.15% for SXLP.L and 0.50% for EBIG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLP.L и EBIG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор