Сравнение SXLK.AS с VNRT.AS
SXLK.AS (SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF) and VNRT.AS (Vanguard FTSE North America UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXLK.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while VNRT.AS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXLK.AS returned 22.39%/yr vs 14.34%/yr for VNRT.AS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SXLK.AS charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for VNRT.AS.
Доходность
Сравнение доходности SXLK.AS и VNRT.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXLK.AS показывает доходность 24.56%, что значительно выше, чем у VNRT.AS с доходностью 11.18%.
SXLK.AS
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 11.79%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 22.49%
- 1 год
- 48.61%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 22.39%
- 10 лет*
- —
VNRT.AS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 14.75%
Сравнение доходности по годам SXLK.AS и VNRT.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXLK.AS SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF | 24.56% | 10.14% | 31.30% | 51.14% | -25.03% | 46.32% | 31.72% | 51.36% | -15.98% |
VNRT.AS Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 11.18% | 5.05% | 33.00% | 21.72% | -14.59% | 38.18% | 9.34% | 33.03% | -11.91% |
Correlation
The correlation between SXLK.AS and VNRT.AS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between SXLK.AS and VNRT.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXLK.AS vs. VNRT.AS — Ранг доходности на риск
SXLK.AS
VNRT.AS
Сравнение SXLK.AS c VNRT.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF (VNRT.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXLK.AS | VNRT.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.54 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 12.70 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXLK.AS | VNRT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.22 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.48 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок SXLK.AS и VNRT.AS
Максимальная просадка SXLK.AS за все время составила -31.37%, что меньше максимальной просадки VNRT.AS в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLK.AS и VNRT.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXLK.AS | VNRT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.37% | -34.35% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -7.07% | -8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.08% | -23.09% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -23.09% | -6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -0.31% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -5.94% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 1.98% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXLK.AS и VNRT.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Vanguard FTSE North America UCITS ETF (VNRT.AS) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что SXLK.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNRT.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXLK.AS | VNRT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 2.65% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 7.63% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 11.29% | +8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 15.13% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 17.26% | +5.72% |
Сравнение комиссий SXLK.AS и VNRT.AS
SXLK.AS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VNRT.AS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXLK.AS и VNRT.AS
SXLK.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNRT.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXLK.AS SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNRT.AS Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 0.88% | 0.98% | 0.99% | 1.25% | 1.45% | 1.00% | 1.42% | 1.44% | 1.77% | 1.64% | 1.58% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
SXLK.AS and VNRT.AS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNRT.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNRT.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SXLK.AS.
SXLK.AS is categorized as Technology Equities, while VNRT.AS is Large Cap Blend Equities. SXLK.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while VNRT.AS tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SXLK.AS and 0.10% for VNRT.AS.
Подберите оптимальное распределение для SXLK.AS и VNRT.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор