Сравнение SX5S.L с ^GSPC
SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, SX5S.L returned 12.21%/yr vs 13.95%/yr for ^GSPC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SX5S.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SX5S.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SX5S.L показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции SX5S.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.21% против 13.95% соответственно.
SX5S.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 12.21%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 13.95%
Сравнение доходности по годам SX5S.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 9.07% | 27.68% | 6.13% | 19.91% | -3.54% | 15.06% | 3.00% | 21.67% | -10.62% | 14.35% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.72% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between SX5S.L and ^GSPC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.46 |
The correlation between SX5S.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SX5S.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SX5S.L
^GSPC
Сравнение SX5S.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SX5S.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.15 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 11.56 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SX5S.L и ^GSPC
Максимальная просадка SX5S.L за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SX5S.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SX5S.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.54% | -37.07% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -8.03% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -22.15% | +8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.71% | -22.15% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | -26.01% | -6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.66% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -5.29% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.19% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SX5S.L и ^GSPC
Текущая волатильность для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) составляет 3.80%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что SX5S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SX5S.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.32% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 8.96% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 12.03% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 15.96% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 18.09% | -0.26% |
Часто задаваемые вопросы
SX5S.L and ^GSPC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SX5S.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор