PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SX5S.L с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SX5S.L^GSPC
Дох-ть с нач. г.4.84%24.72%
Дох-ть за 1 год9.76%32.12%
Дох-ть за 3 года5.54%8.33%
Дох-ть за 5 лет7.56%13.81%
Дох-ть за 10 лет8.11%11.31%
Коэф-т Шарпа0.752.66
Коэф-т Сортино1.123.56
Коэф-т Омега1.131.50
Коэф-т Кальмара1.003.81
Коэф-т Мартина2.4817.03
Индекс Язвы3.97%1.90%
Дневная вол-ть13.16%12.16%
Макс. просадка-32.54%-56.78%
Текущая просадка-7.50%-0.87%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SX5S.L и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SX5S.L и ^GSPC

С начала года, SX5S.L показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции SX5S.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.11% против 11.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.03%
12.31%
SX5S.L
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SX5S.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SX5S.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SX5S.L, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SX5S.L, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SX5S.L, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SX5S.L, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SX5S.L, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.09

Сравнение коэффициента Шарпа SX5S.L и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа SX5S.L на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SX5S.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66
2.52
SX5S.L
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SX5S.L и ^GSPC

Максимальная просадка SX5S.L за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SX5S.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.81%
-0.87%
SX5S.L
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SX5S.L и ^GSPC

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что SX5S.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.00%
3.81%
SX5S.L
^GSPC