PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWLD.L с VWCE.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWLD.LVWCE.DE
Дох-ть с нач. г.9.86%11.51%
Дох-ть за 1 год22.12%23.19%
Дох-ть за 3 года10.83%9.65%
Коэф-т Шарпа0.662.39
Дневная вол-ть32.24%9.20%
Макс. просадка-32.06%-33.43%
Current Drawdown-7.60%-0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWLD.L и VWCE.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWLD.L и VWCE.DE

С начала года, SWLD.L показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 11.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
70.20%
62.38%
SWLD.L
VWCE.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Сравнение комиссий SWLD.L и VWCE.DE

SWLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
График комиссии VWCE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии SWLD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWLD.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWLD.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWLD.L, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWLD.L, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWLD.L, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWLD.L, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWLD.L, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.79
VWCE.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWCE.DE, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWCE.DE, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWCE.DE, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWCE.DE, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWCE.DE, с текущим значением в 7.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.49

Сравнение коэффициента Шарпа SWLD.L и VWCE.DE

Показатель коэффициента Шарпа SWLD.L на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 2.39. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SWLD.L и VWCE.DE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.77
2.36
SWLD.L
VWCE.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLD.L и VWCE.DE

Ни SWLD.L, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SWLD.L и VWCE.DE

Максимальная просадка SWLD.L за все время составила -32.06%, примерно равная максимальной просадке VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLD.L и VWCE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-5.45%
-0.74%
SWLD.L
VWCE.DE

Волатильность

Сравнение волатильности SWLD.L и VWCE.DE

SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что SWLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.72%
2.48%
SWLD.L
VWCE.DE