PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWLD.L с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWLD.L^SP500TR
Дох-ть с нач. г.9.63%11.88%
Дох-ть за 1 год20.45%28.10%
Дох-ть за 3 года10.71%9.80%
Дох-ть за 5 лет12.49%15.66%
Коэф-т Шарпа0.692.60
Дневная вол-ть32.28%11.40%
Макс. просадка-32.06%-55.25%
Current Drawdown-7.79%-0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SWLD.L и ^SP500TR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SWLD.L и ^SP500TR

С начала года, SWLD.L показывает доходность 9.63%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 11.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
37.55%
107.34%
SWLD.L
^SP500TR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World UCITS ETF

S&P 500 Total Return

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWLD.L c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWLD.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWLD.L, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWLD.L, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWLD.L, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWLD.L, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWLD.L, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.44
^SP500TR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^SP500TR, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.02

Сравнение коэффициента Шарпа SWLD.L и ^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа SWLD.L на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 2.60. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SWLD.L и ^SP500TR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.68
2.31
SWLD.L
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок SWLD.L и ^SP500TR

Максимальная просадка SWLD.L за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLD.L и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-5.07%
-0.28%
SWLD.L
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности SWLD.L и ^SP500TR

SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что SWLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.20%
3.00%
SWLD.L
^SP500TR