Сравнение SWLD.L с ^SP500TR
SWLD.L (State Street SPDR MSCI World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 5 years, SWLD.L returned 12.06%/yr vs 13.64%/yr for ^SP500TR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SWLD.L и ^SP500TR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SWLD.L торгуется в GBP, в то время как ^SP500TR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP500TR были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SWLD.L показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 9.80%.
SWLD.L
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- 6.83%
- С начала года
- 9.02%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- —
^SP500TR
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 9.80%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение доходности по годам SWLD.L и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLD.L State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | 9.02% | 12.84% | 21.21% | 17.69% | -8.06% | 23.66% | 12.00% | -13.14% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 9.80% | 9.48% | 27.20% | 19.98% | -8.37% | 29.92% | 14.92% | 16.01% |
Correlation
The correlation between SWLD.L and ^SP500TR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between SWLD.L and ^SP500TR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWLD.L vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
SWLD.L
^SP500TR
Сравнение SWLD.L c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWLD.L | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.60 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 9.72 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWLD.L и ^SP500TR
Максимальная просадка SWLD.L за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLD.L и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWLD.L | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.06% | -34.87% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -7.54% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.94% | -21.89% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | -21.89% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -2.31% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -4.74% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.01% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLD.L и ^SP500TR
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) составляет 2.67%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что SWLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWLD.L | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 3.01% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 9.02% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 12.06% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 15.96% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 18.05% | +2.89% |
Часто задаваемые вопросы
SWLD.L and ^SP500TR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SWLD.L и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор