Сравнение SWLD.L с ^SP500TR
SWLD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 5 years, SWLD.L returned 13.17%/yr vs 15.25%/yr for ^SP500TR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SWLD.L и ^SP500TR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SWLD.L торгуется в GBP, в то время как ^SP500TR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP500TR были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SWLD.L показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 11.81%.
SWLD.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- —
^SP500TR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 29.83%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 16.45%
Сравнение доходности по годам SWLD.L и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 10.05% | 12.85% | 21.19% | 17.70% | -8.06% | 23.66% | 12.00% | 14.48% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 11.81% | 9.48% | 27.20% | 19.98% | -8.37% | 29.92% | 14.92% | 16.87% |
Correlation
The correlation between SWLD.L and ^SP500TR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between SWLD.L and ^SP500TR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWLD.L vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
SWLD.L
^SP500TR
Сравнение SWLD.L c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLD.L | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.49 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 3.98 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.60 | 15.35 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLD.L | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.69 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SWLD.L и ^SP500TR
Максимальная просадка SWLD.L за все время составила -25.85%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLD.L и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWLD.L | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.85% | -34.87% | +9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -7.54% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.65% | -21.89% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -21.89% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -4.76% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.95% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLD.L и ^SP500TR
SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 2.52% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWLD.L | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 2.60% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 8.20% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 11.52% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 15.85% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 18.15% | -2.90% |
Часто задаваемые вопросы
SWLD.L and ^SP500TR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SWLD.L и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор