PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWLD.L с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWLD.L и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWLD.L торгуется в GBP, в то время как ^SP500TR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP500TR были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWLD.L показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 9.80%.


SWLD.L

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.20%
6 месяцев
6.83%
С начала года
9.02%
1 год
19.89%
3 года*
17.28%
5 лет*
12.06%
10 лет*

^SP500TR

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
7.46%
С начала года
9.80%
1 год
19.52%
3 года*
18.21%
5 лет*
13.64%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLD.L и ^SP500TR


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWLD.L
State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
9.02%12.84%21.21%17.69%-8.06%23.66%12.00%-13.14%
^SP500TR
S&P 500 Total Return
9.80%9.48%27.20%19.98%-8.37%29.92%14.92%16.01%

Correlation

The correlation between SWLD.L and ^SP500TR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2019 г.

0.58

The correlation between SWLD.L and ^SP500TR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street SPDR MSCI World UCITS ETF

S&P 500 Total Return

Доходность на риск

SWLD.L vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWLD.L
Ранг доходности на риск SWLD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLD.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLD.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLD.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLD.L c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SWLD.L^SP500TRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.60

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

9.72

+2.04

SWLD.L vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLD.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLD.L и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWLD.L и ^SP500TR

Максимальная просадка SWLD.L за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLD.L и ^SP500TR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SWLD.L^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-34.87%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-7.54%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.94%

-21.89%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-21.89%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-2.31%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-4.74%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.01%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLD.L и ^SP500TR

Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) составляет 2.67%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что SWLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SWLD.L^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.01%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

9.02%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

12.06%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

15.96%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

18.05%

+2.89%

Часто задаваемые вопросы


SWLD.L and ^SP500TR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLD.L и ^SP500TR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор