Сравнение SWLD.L с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
SWLD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLD.L или ^SP500TR.
Доходность
Сравнение доходности SWLD.L и ^SP500TR
Доходность по периодам
С начала года, SWLD.L показывает доходность 19.63%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 24.56%.
SWLD.L
19.63%
2.65%
8.45%
0.62%
12.52%
N/A
^SP500TR
24.56%
0.19%
11.42%
31.86%
15.35%
13.16%
Основные характеристики
| SWLD.L | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 3.44 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.23 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 17.24 | 17.22 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 32.33% | 12.25% |
| Макс. просадка | -32.06% | -55.25% |
| Текущая просадка | -0.91% | -2.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SWLD.L и ^SP500TR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLD.L c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SWLD.L и ^SP500TR
Максимальная просадка SWLD.L за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLD.L и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLD.L и ^SP500TR
Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) составляет 3.05%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что SWLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.