Сравнение SWLD.L с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
SWLD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLD.L или ^SP500TR.
Основные характеристики
| SWLD.L | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.74% | 14.66% |
| Дох-ть за 1 год | 19.42% | 20.61% |
| Дох-ть за 3 года | 9.47% | 8.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.33% | 14.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 32.10% | 11.55% |
| Макс. просадка | -32.06% | -55.25% |
| Текущая просадка | -5.17% | -4.22% |
Корреляция
Корреляция между SWLD.L и ^SP500TR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWLD.L и ^SP500TR
С начала года, SWLD.L показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 14.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLD.L c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SWLD.L и ^SP500TR
Максимальная просадка SWLD.L за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLD.L и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLD.L и ^SP500TR
Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) составляет 2.27%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что SWLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.