PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWISX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWISX с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWISX (Schwab International Index Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWISX returned 9.33%/yr vs 12.74%/yr for VT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SWISX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Index Fund (SWISX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWISX показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции SWISX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.33% против 12.74% соответственно.

SWISX

1 день
0.35%
1 месяц
4.10%
С начала года
9.54%
6 месяцев
11.96%
1 год
22.29%
3 года*
17.02%
5 лет*
8.74%
10 лет*
9.33%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWISX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWISX
Schwab International Index Fund		9.54%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between SWISX and VT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.91

The correlation between SWISX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWISX и VT

Секторы
SWISX
VT

Финансовые услуги

24.4%
15.9%

Промышленность

20.3%
12.0%

Технологии

10.7%
27.8%

Здравоохранение

9.2%
8.1%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.5%

Потребительский защитный сектор

7.0%
4.8%

Сырьевые материалы

6.1%
4.2%

Коммуникационные услуги

4.6%
8.3%

Энергетика

4.1%
4.3%

Коммунальные услуги

4.0%
2.7%

Недвижимость

2.0%
2.4%

Финансовые услуги

SWISX
24.4%
VT
15.9%

Промышленность

SWISX
20.3%
VT
12.0%

Технологии

SWISX
10.7%
VT
27.8%

Здравоохранение

SWISX
9.2%
VT
8.1%

Потребительский циклический сектор

SWISX
7.7%
VT
9.5%

Потребительский защитный сектор

SWISX
7.0%
VT
4.8%

Сырьевые материалы

SWISX
6.1%
VT
4.2%

Коммуникационные услуги

SWISX
4.6%
VT
8.3%

Энергетика

SWISX
4.1%
VT
4.3%

Коммунальные услуги

SWISX
4.0%
VT
2.7%

Недвижимость

SWISX
2.0%
VT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Index Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

SWISX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWISX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWISXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.31

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.20

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.04

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

13.53

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWISX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWISX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWISX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWISXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.31

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.74

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.44

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SWISX и VT

Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWISXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.65%

-50.27%

-10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-9.67%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-16.51%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-26.38%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-34.24%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.88%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.81%

-7.02%

-7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.17%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SWISX и VT

Schwab International Index Fund (SWISX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что SWISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWISXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.83%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

10.17%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

12.70%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

16.05%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

17.23%

-0.35%

Сравнение комиссий SWISX и VT

И SWISX, и VT имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWISX и VT

Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWISX
Schwab International Index Fund		3.24%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

SWISX and VT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWISX has higher volatility (4.69%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, SWISX dropped -60.65% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWISX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор