PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWISX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWISX с VT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SWISX (Schwab International Index Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWISX returned 9.55%/yr vs 12.39%/yr for VT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SWISX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Index Fund (SWISX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWISX показывает доходность 10.83%, а VT немного выше – 11.34%. За последние 10 лет акции SWISX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.55% против 12.39% соответственно.

SWISX

1 день
0.66%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
7.06%
С начала года
10.83%
1 год
22.86%
3 года*
15.98%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.55%

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWISX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWISX
Schwab International Index Fund		10.83%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between SWISX and VT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.91

The correlation between SWISX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWISX и VT

Секторы
SWISX
VT

Финансовые услуги

24.1%
15.2%

Промышленность

19.8%
11.4%

Технологии

12.0%
31.1%

Здравоохранение

9.0%
7.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
9.3%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.5%

Сырьевые материалы

6.4%
4.1%

Коммуникационные услуги

4.9%
8.0%

Коммунальные услуги

3.8%
2.4%

Энергетика

3.8%
3.8%

Недвижимость

1.8%
2.3%

Финансовые услуги

SWISX
24.1%
VT
15.2%

Промышленность

SWISX
19.8%
VT
11.4%

Технологии

SWISX
12.0%
VT
31.1%

Здравоохранение

SWISX
9.0%
VT
7.9%

Потребительский циклический сектор

SWISX
7.8%
VT
9.3%

Потребительский защитный сектор

SWISX
6.7%
VT
4.5%

Сырьевые материалы

SWISX
6.4%
VT
4.1%

Коммуникационные услуги

SWISX
4.9%
VT
8.0%

Коммунальные услуги

SWISX
3.8%
VT
2.4%

Энергетика

SWISX
3.8%
VT
3.8%

Недвижимость

SWISX
1.8%
VT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Index Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

SWISX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWISX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWISXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.68

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.34

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.37

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

10.09

-2.45

SWISX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWISX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWISX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWISX и VT

Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWISXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.65%

-50.27%

-10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-9.67%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-16.51%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-26.38%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-34.24%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.67%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-6.98%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.27%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SWISX и VT

Schwab International Index Fund (SWISX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что SWISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWISXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.93%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

11.49%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

13.67%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

16.20%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

17.16%

-0.56%

Сравнение комиссий SWISX и VT

И SWISX, и VT имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWISX и VT

Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWISX
Schwab International Index Fund		3.20%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

SWISX and VT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWISX has higher volatility (4.24%) compared to VT (3.93%). In terms of maximum drawdown, SWISX dropped -60.65% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWISX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор