PortfoliosLab logo
Сравнение SWISX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWISX и VT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SWISX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Index Fund (SWISX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.09%
232.77%
SWISX
VT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWISX:

0.73

VT:

0.62

Коэф-т Сортино

SWISX:

1.10

VT:

0.98

Коэф-т Омега

SWISX:

1.15

VT:

1.14

Коэф-т Кальмара

SWISX:

0.91

VT:

0.66

Коэф-т Мартина

SWISX:

2.62

VT:

3.01

Индекс Язвы

SWISX:

4.74%

VT:

3.63%

Дневная вол-ть

SWISX:

16.98%

VT:

17.69%

Макс. просадка

SWISX:

-60.65%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

SWISX:

-1.18%

VT:

-6.73%

Доходность по периодам

С начала года, SWISX показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции SWISX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 5.25% против 8.42% соответственно.


SWISX

С начала года

10.84%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

5.97%

1 год

11.30%

5 лет

11.99%

10 лет

5.25%

VT

С начала года

-1.58%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-2.05%

1 год

9.71%

5 лет

13.70%

10 лет

8.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWISX и VT

SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%
График комиссии SWISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWISX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWISX и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWISX
Ранг риск-скорректированной доходности SWISX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWISX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWISX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWISX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWISX: 0.73
VT: 0.62
Коэффициент Сортино SWISX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWISX: 1.10
VT: 0.98
Коэффициент Омега SWISX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWISX: 1.15
VT: 1.14
Коэффициент Кальмара SWISX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWISX: 0.91
VT: 0.66
Коэффициент Мартина SWISX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SWISX: 2.62
VT: 3.01

Показатель коэффициента Шарпа SWISX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWISX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.62
SWISX
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWISX и VT

Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности VT в 1.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWISX
Schwab International Index Fund
2.97%3.30%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.96%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок SWISX и VT

Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18%
-6.73%
SWISX
VT

Волатильность

Сравнение волатильности SWISX и VT

Текущая волатильность для Schwab International Index Fund (SWISX) составляет 10.89%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что SWISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
12.79%
SWISX
VT