PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWBI с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWBI и SPYG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SWBI с SPYG

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBI или SPYG.

Доходность

Сравнение доходности SWBI и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWBI:

-0.96

SPYG:

0.71

Коэф-т Сортино

SWBI:

-1.19

SPYG:

1.09

Коэф-т Омега

SWBI:

0.81

SPYG:

1.15

Коэф-т Кальмара

SWBI:

-0.53

SPYG:

0.77

Коэф-т Мартина

SWBI:

-1.36

SPYG:

2.58

Индекс Язвы

SWBI:

28.50%

SPYG:

6.62%

Дневная вол-ть

SWBI:

40.70%

SPYG:

25.10%

Макс. просадка

SWBI:

-96.59%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

SWBI:

-69.75%

SPYG:

-4.80%

Доходность по периодам

С начала года, SWBI показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции SWBI уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: -0.54% против 14.71% соответственно.

SWBI

С начала года

-5.73%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-27.87%

1 год

-38.98%

3 года

-8.82%

5 лет

6.43%

10 лет

-0.54%

SPYG

С начала года

0.06%

1 месяц

9.30%

6 месяцев

2.11%

1 год

16.52%

3 года

19.11%

5 лет

16.70%

10 лет

14.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smith & Wesson Brands, Inc.

SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWBI и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBI
Ранг риск-скорректированной доходности SWBI, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWBI c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWBI на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBI и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBI и SPYG

Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности SPYG в 0.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWBI
Smith & Wesson Brands, Inc.		5.53%5.05%3.39%4.38%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.62%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок SWBI и SPYG

Максимальная просадка SWBI за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и SPYG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SWBI и SPYG

Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SWBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...