Сравнение SWBI с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBI или SPYG.
Доходность
Сравнение доходности SWBI и SPYG
Доходность по периодам
С начала года, SWBI показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 33.26%. За последние 10 лет акции SWBI уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 7.46% против 14.92% соответственно.
SWBI
0.27%
1.92%
-16.32%
-2.29%
18.14%
7.46%
SPYG
33.26%
1.72%
15.23%
37.95%
17.62%
14.92%
Основные характеристики
| SWBI | SPYG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.04 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 0.29 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | 2.88 |
| Коэф-т Мартина | -0.11 | 11.92 |
| Индекс Язвы | 15.10% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 43.90% | 17.04% |
| Макс. просадка | -99.49% | -67.79% |
| Текущая просадка | -58.43% | -1.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SWBI и SPYG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWBI c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBI и SPYG
Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности SPYG в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. | 3.77% | 3.39% | 4.38% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.65% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок SWBI и SPYG
Максимальная просадка SWBI за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBI и SPYG
Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что SWBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.