PortfoliosLab logo
Сравнение SWBI с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWBI и SPYG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SWBI и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,582.10%
340.39%
SWBI
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWBI:

-1.04

SPYG:

0.66

Коэф-т Сортино

SWBI:

-1.35

SPYG:

1.06

Коэф-т Омега

SWBI:

0.78

SPYG:

1.15

Коэф-т Кальмара

SWBI:

-0.58

SPYG:

0.74

Коэф-т Мартина

SWBI:

-1.54

SPYG:

2.61

Индекс Язвы

SWBI:

27.28%

SPYG:

6.28%

Дневная вол-ть

SWBI:

40.42%

SPYG:

24.90%

Макс. просадка

SWBI:

-96.59%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

SWBI:

-69.43%

SPYG:

-11.62%

Доходность по периодам

С начала года, SWBI показывает доходность -4.73%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции SWBI уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: -0.42% против 14.09% соответственно.


SWBI

С начала года

-4.73%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

-25.37%

1 год

-42.14%

5 лет

8.12%

10 лет

-0.42%

SPYG

С начала года

-7.10%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

-3.16%

1 год

14.75%

5 лет

16.60%

10 лет

14.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWBI и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWBI
Ранг риск-скорректированной доходности SWBI, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWBI c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWBI, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SWBI: -1.04
SPYG: 0.66
Коэффициент Сортино SWBI, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SWBI: -1.35
SPYG: 1.06
Коэффициент Омега SWBI, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SWBI: 0.78
SPYG: 1.15
Коэффициент Кальмара SWBI, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SWBI: -0.58
SPYG: 0.74
Коэффициент Мартина SWBI, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SWBI: -1.54
SPYG: 2.61

Показатель коэффициента Шарпа SWBI на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBI и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.04
0.66
SWBI
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBI и SPYG

Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности SPYG в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWBI
Smith & Wesson Brands, Inc.
5.47%5.05%3.39%4.38%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.66%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок SWBI и SPYG

Максимальная просадка SWBI за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.43%
-11.62%
SWBI
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности SWBI и SPYG

Текущая волатильность для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) составляет 11.41%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что SWBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.41%
16.37%
SWBI
SPYG