PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVI.TO с HOM-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SVI.TO с HOM-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVI.TO (StorageVault Canada Inc.) and HOM-UN.TO (BSR Real Estate Investment Trust) are both stocks. SVI.TO operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while HOM-UN.TO operates in REIT - Residential (Real Estate). Over the past 5 years, SVI.TO returned -1.36%/yr vs 5.76%/yr for HOM-UN.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SVI.TO и HOM-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в StorageVault Canada Inc. (SVI.TO) и BSR Real Estate Investment Trust (HOM-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVI.TO показывает доходность -7.86%, что значительно ниже, чем у HOM-UN.TO с доходностью -0.53%.

SVI.TO

1 день
1.18%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-7.86%
6 месяцев
-15.24%
1 год
2.41%
3 года*
-9.52%
5 лет*
-1.36%
10 лет*
20.03%

HOM-UN.TO

1 день
0.18%
1 месяц
2.49%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
4.37%
1 год
-2.98%
3 года*
4.19%
5 лет*
5.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVI.TO и HOM-UN.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SVI.TO
StorageVault Canada Inc.		-7.86%18.85%-24.47%-12.92%-16.34%78.87%9.30%29.18%
HOM-UN.TO
BSR Real Estate Investment Trust		-0.53%1.96%16.77%-7.79%-20.19%65.00%-0.15%14.64%

Correlation

The correlation between SVI.TO and HOM-UN.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SVI.TO:

CA$1.58B

HOM-UN.TO:

CA$468.86M

EPS

SVI.TO:

-CA$0.04

HOM-UN.TO:

CA$0.02

Коэффициент P/S

SVI.TO:

4.59

HOM-UN.TO:

3.60

Коэффициент P/B

SVI.TO:

18.26

HOM-UN.TO:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

SVI.TO:

CA$344.00M

HOM-UN.TO:

CA$136.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

SVI.TO:

CA$225.58M

HOM-UN.TO:

CA$69.78M

EBITDA (12 мес.)

SVI.TO:

CA$209.75M

HOM-UN.TO:

CA$48.69M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StorageVault Canada Inc.

BSR Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с HOM-UN.TO:
HOM-UN.TO с MI-UN.TOHOM-UN.TO с SGR-U.TO

Доходность на риск

SVI.TO vs. HOM-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVI.TO
Ранг доходности на риск SVI.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVI.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVI.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVI.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVI.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVI.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HOM-UN.TO
Ранг доходности на риск HOM-UN.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOM-UN.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOM-UN.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOM-UN.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOM-UN.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOM-UN.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVI.TO c HOM-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StorageVault Canada Inc. (SVI.TO) и BSR Real Estate Investment Trust (HOM-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVI.TOHOM-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.14

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
-0.06

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.99

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.16

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

-0.31

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVI.TO vs. HOM-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVI.TO на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа HOM-UN.TO равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVI.TO и HOM-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVI.TOHOM-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.14

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.24

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.24

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SVI.TO и HOM-UN.TO

Максимальная просадка SVI.TO за все время составила -76.00%, что больше максимальной просадки HOM-UN.TO в -46.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVI.TO и HOM-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVI.TOHOM-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.00%

-46.50%

-29.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-18.85%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.28%

-23.65%

-17.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.55%

-46.50%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.74%

-27.65%

-12.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.59%

-22.27%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.92%

9.66%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SVI.TO и HOM-UN.TO

StorageVault Canada Inc. (SVI.TO) и BSR Real Estate Investment Trust (HOM-UN.TO) имеют волатильность 5.83% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVI.TOHOM-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.82%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

16.32%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.08%

21.27%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.82%

24.13%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.20%

30.93%

+3.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVI.TO и HOM-UN.TO

Дивидендная доходность SVI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности HOM-UN.TO в 4.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HOM-UN.TO
BSR Real Estate Investment Trust		4.63%4.58%4.20%4.46%3.80%2.72%4.64%2.53%0.00%0.00%0.00%
SVI.TO
StorageVault Canada Inc.		0.28%0.26%0.30%0.23%0.20%0.17%0.30%0.32%0.51%0.46%0.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVI.TO и HOM-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StorageVault Canada Inc. и BSR Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00M40.00M50.00M60.00M70.00M80.00M90.00M20222023202420252026
85.22M
33.35M
(SVI.TO) Общая выручка
(HOM-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SVI.TO и HOM-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности StorageVault Canada Inc. и BSR Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
61.6%
-4.0%
Активы портфеля
SVI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StorageVault Canada Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.49M при выручке в 85.22M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

HOM-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BSR Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в -1.33M при выручке в 33.35M, что соответствует валовой рентабельности в -4.0%.

SVI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StorageVault Canada Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.23M при выручке в 85.22M, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

HOM-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BSR Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 4.00M при выручке в 33.35M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

SVI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StorageVault Canada Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.55M при выручке в 85.22M, что соответствует чистой рентабельности -15.9%.

HOM-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BSR Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 22.69M при выручке в 33.35M, что соответствует чистой рентабельности 68.0%.

Часто задаваемые вопросы

SVI.TO and HOM-UN.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVI.TO и HOM-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор