PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUSL с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSL с QQQM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SUSL (iShares ESG MSCI USA Leaders ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - SUSL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Leaders Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSL returned 13.26%/yr vs 15.34%/yr for QQQM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SUSL charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности SUSL и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSL показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.22%.

SUSL

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
8.08%
С начала года
9.89%
1 год
22.03%
3 года*
20.15%
5 лет*
13.26%
10 лет*
—

QQQM

1 день
-1.65%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
13.83%
С начала года
15.22%
1 год
27.34%
3 года*
23.46%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSL и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		9.89%18.97%23.51%29.08%-20.22%31.53%7.09%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.22%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between SUSL and QQQM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.92

The correlation between SUSL and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUSL и QQQM

Секторы
SUSL
QQQM

Технологии

36.6%
58.7%

Коммуникационные услуги

13.7%
14.3%

Финансовые услуги

10.3%
0.2%

Здравоохранение

9.7%
3.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.4%

Промышленность

8.2%
2.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
6.4%

Недвижимость

2.1%
0.1%

Энергетика

2.0%
0.5%

Сырьевые материалы

1.9%
1.0%

Коммунальные услуги

0.9%
1.2%

Технологии

SUSL
36.6%
QQQM
58.7%

Коммуникационные услуги

SUSL
13.7%
QQQM
14.3%

Финансовые услуги

SUSL
10.3%
QQQM
0.2%

Здравоохранение

SUSL
9.7%
QQQM
3.7%

Потребительский циклический сектор

SUSL
9.4%
QQQM
11.4%

Промышленность

SUSL
8.2%
QQQM
2.6%

Потребительский защитный сектор

SUSL
5.2%
QQQM
6.4%

Недвижимость

SUSL
2.1%
QQQM
0.1%

Энергетика

SUSL
2.0%
QQQM
0.5%

Сырьевые материалы

SUSL
1.9%
QQQM
1.0%

Коммунальные услуги

SUSL
0.9%
QQQM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с SUSL:
SUSL с SUSASUSL с ESGVSUSL с ESGESUSL с ESGUSUSL с NUSCSUSL с IETCSUSL с SCHD
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

SUSL vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSL c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUSLQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.48

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.01

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.30

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

8.14

+0.01

SUSL vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSL на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSL и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUSL и QQQM

Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSLQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-35.04%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-11.96%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-22.70%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-35.04%

+8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-5.28%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-8.15%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.37%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSL и QQQM

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) составляет 3.36%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что SUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSLQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

7.39%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

15.34%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

18.54%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

22.65%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

22.30%

-2.57%

Сравнение комиссий SUSL и QQQM

SUSL берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSL и QQQM

Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		0.94%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%

Часто задаваемые вопросы

SUSL and QQQM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.39%) compared to SUSL (3.36%). In terms of maximum drawdown, SUSL dropped -34.26% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 15.34% vs 13.26% for SUSL. On fees, SUSL is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SUSL has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 15.34% return vs 13.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSL is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

SUSL has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.45% for QQQM.

SUSL is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQM is Nasdaq-100. SUSL tracks MSCI USA Extended ESG Leaders Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for SUSL and 0.15% for QQQM.

SUSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSL и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор