PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSA с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUSA с SPYG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SUSA и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Select Index. Фонд был запущен 24 янв. 2005 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUSA и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSA и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		-4.10%15.72%22.43%23.88%-21.38%30.45%24.66%32.10%-5.67%22.52%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.85%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, SUSA показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции SUSA уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 13.61% против 15.95% соответственно.

SUSA

1 день
0.11%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-1.86%
1 год
16.01%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.79%
10 лет*
13.61%

SPYG

1 день
0.06%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-5.33%
1 год
22.30%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.55%
10 лет*
15.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Select ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с SUSLSUSA с ESGVSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с JEPI
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий SUSA и SPYG

SUSA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SUSA vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSA c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSASPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.00

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.57

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.69

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

6.49

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSA vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSA на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSA и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSASPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.00

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.32

+0.22

Корреляция

Корреляция между SUSA и SPYG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSA и SPYG

Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.96%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SUSA и SPYG

Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

SUSASPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-67.63%

+13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-13.76%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-32.67%

+4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

-32.67%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-9.00%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-24.48%

+17.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.59%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSA и SPYG

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) составляет 5.20%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что SUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUSASPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

7.20%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

12.89%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

22.41%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

21.12%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

20.57%

-2.45%