Сравнение SUOP.L с FLOA.L
SUOP.L (iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and FLOA.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Corporate Bonds funds from iShares - SUOP.L tracks the Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index (USD) while FLOA.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUOP.L returned -0.63%/yr vs 4.78%/yr for FLOA.L. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. SUOP.L charges 0.17%/yr vs 0.10%/yr for FLOA.L.
Доходность
Сравнение доходности SUOP.L и FLOA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUOP.L торгуется в GBP, в то время как FLOA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLOA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUOP.L показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у FLOA.L с доходностью 2.46%.
SUOP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.07%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- -0.63%
- 10 лет*
- —
FLOA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUOP.L и FLOA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUOP.L iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.30% | 7.21% | 2.00% | 6.65% | -15.85% | 1.60% |
FLOA.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.63% | -2.58% | 8.28% | 1.32% | 13.40% | 4.96% |
Correlation
The correlation between SUOP.L and FLOA.L is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUOP.L vs. FLOA.L — Ранг доходности на риск
SUOP.L
FLOA.L
Сравнение SUOP.L c FLOA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUOP.L) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUOP.L | FLOA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.83 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 2.32 | +1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUOP.L и FLOA.L
Максимальная просадка SUOP.L за все время составила -22.17%, что больше максимальной просадки FLOA.L в -14.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUOP.L и FLOA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUOP.L | FLOA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.17% | -14.83% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -4.95% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.01% | -9.63% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -14.83% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -3.25% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -5.92% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.77% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUOP.L и FLOA.L
Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUOP.L) составляет 1.02%, в то время как у iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что SUOP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUOP.L | FLOA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.70% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 5.21% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 6.89% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 8.65% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.80% | 9.23% | -2.43% |
Сравнение комиссий SUOP.L и FLOA.L
SUOP.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FLOA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUOP.L и FLOA.L
Дивидендная доходность SUOP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, тогда как FLOA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLOA.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUOP.L iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.92% | 4.74% | 4.68% | 4.13% | 4.04% |
Часто задаваемые вопросы
SUOP.L and FLOA.L have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLOA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLOA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for SUOP.L.
SUOP.L tracks Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index (USD), while FLOA.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. Their fees differ too: 0.17% for SUOP.L and 0.10% for FLOA.L.
Подберите оптимальное распределение для SUOP.L и FLOA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор