PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXD с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXD с BDGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. STXD is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, STXD returned 15.12%/yr vs 14.06%/yr for BDGS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXD charges 0.35%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности STXD и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STXD показывает доходность 5.63%, а BDGS немного выше – 5.64%.

STXD

1 день
-0.03%
1 месяц
3.56%
С начала года
5.63%
6 месяцев
5.58%
1 год
16.82%
3 года*
15.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.65%
1 год
13.85%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXD и BDGS

2026 (YTD)202520242023
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		5.63%14.79%14.51%11.13%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		5.64%10.61%19.07%8.31%

Correlation

The correlation between STXD and BDGS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.63

The correlation between STXD and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXD и BDGS

Секторы
STXD
BDGS

Технологии

28.4%
37.4%

Финансовые услуги

23.6%
9.3%

Промышленность

15.1%
6.6%

Здравоохранение

12.0%
7.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.1%

Недвижимость

3.2%
1.5%

Сырьевые материалы

2.9%
1.5%

Коммунальные услуги

2.4%
1.9%

Энергетика

0.2%
2.6%

Коммуникационные услуги

0.1%
16.6%

Технологии

STXD
28.4%
BDGS
37.4%

Финансовые услуги

STXD
23.6%
BDGS
9.3%

Промышленность

STXD
15.1%
BDGS
6.6%

Здравоохранение

STXD
12.0%
BDGS
7.5%

Потребительский циклический сектор

STXD
8.3%
BDGS
10.9%

Потребительский защитный сектор

STXD
3.8%
BDGS
4.1%

Недвижимость

STXD
3.2%
BDGS
1.5%

Сырьевые материалы

STXD
2.9%
BDGS
1.5%

Коммунальные услуги

STXD
2.4%
BDGS
1.9%

Энергетика

STXD
0.2%
BDGS
2.6%

Коммуникационные услуги

STXD
0.1%
BDGS
16.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Dividend Growth ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с STXD:
STXD с SCHDSTXD с STRVSTXD с DGROSTXD с CGDVSTXD с DIVOSTXD с VIGSTXD с FDVV
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с MODL

Доходность на риск

STXD vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXD c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXDBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.29

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.40

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.45

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

16.47

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXD vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXD на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXD и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXDBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.29

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.76

-0.71

Просадки

Сравнение просадок STXD и BDGS

Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXDBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-9.12%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-4.03%

-5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.87%

-9.12%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.83%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-0.64%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.84%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности STXD и BDGS

Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что STXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXDBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

1.14%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

4.74%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

6.08%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

8.21%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.11%

8.21%

+4.90%

Сравнение комиссий STXD и BDGS

STXD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXD и BDGS

Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.20%1.15%1.23%1.27%0.28%

Часто задаваемые вопросы

STXD and BDGS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXD has higher volatility (2.86%) compared to BDGS (1.14%). In terms of maximum drawdown, STXD dropped -14.87% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, STXD leads with 15.12% vs 14.06% for BDGS. On fees, STXD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXD has performed better with a 15.12% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

STXD has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.52% for BDGS.

They also come from different issuers: Strive and Bridges. Their fees differ too: 0.35% for STXD and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXD и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор