Сравнение STW.AX с SFY.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

STW.AX (SPDR S&P/ASX 200 ETF) and SFY.AX (SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 50 ETF) are both exchange-traded funds - STW.AX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P/ASX 200 Index, while SFY.AX is a Global Equities fund tracking the SPDR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, STW.AX returned 8.92%/yr vs 8.90%/yr for SFY.AX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности STW.AX и SFY.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в SPDR S&P/ASX 200 ETF (STW.AX) и SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 50 ETF (SFY.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STW.AX показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у SFY.AX с доходностью 4.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STW.AX имеют среднегодовую доходность 8.92%, а акции SFY.AX немного отстают с 8.90%.

STW.AX

1 день: -0.52%

1 месяц: -1.85%

6 месяцев: 0.18%

С начала года: 2.53%

1 год: 5.00%

3 года*: 10.21%

5 лет*: 7.62%

10 лет*: 8.92%

SFY.AX

1 день: -0.62%

1 месяц: -1.24%

6 месяцев: 3.17%

С начала года: 4.99%

1 год: 5.32%

3 года*: 10.42%

5 лет*: 8.04%

10 лет*: 8.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STW.AX и SFY.AX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
STW.AX SPDR S&P/ASX 200 ETF	2.53%	10.21%	11.50%	12.18%	-1.26%	16.70%	1.89%	23.18%	-2.92%	11.55%
SFY.AX SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 50 ETF	4.99%	7.36%	11.46%	12.65%	1.60%	16.17%	-1.66%	24.22%	-1.86%	9.06%

Correlation

The correlation between STW.AX and SFY.AX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.90
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.94
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.91
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2006 г.	0.91

The correlation between STW.AX and SFY.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR S&P/ASX 200 ETF

Название символа

SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 50 ETF

Часто сравнивают с STW.AX:

STW.AX с DJRE.AX STW.AX с GOVT.AX STW.AX с OZF.AX STW.AX с OZR.AX STW.AX с SLF.AX STW.AX с SSO.AX STW.AX с SPY.AX

Часто сравнивают с SFY.AX:

SFY.AX с GOVT.AX SFY.AX с DJRE.AX SFY.AX с OZF.AX SFY.AX с OZR.AX SFY.AX с QMIX.AX SFY.AX с SLF.AX SFY.AX с SPY.AX

Доходность на риск

STW.AX vs. SFY.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STW.AX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SFY.AX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STW.AX c SFY.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P/ASX 200 ETF (STW.AX) и SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 50 ETF (SFY.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	STW.AX	SFY.AX	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.40	0.41	-0.01
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.65	0.69	-0.04
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.08	1.08	0.00
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.57	0.70	-0.13
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	1.35	1.48	-0.12

STW.AX vs. SFY.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STW.AX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFY.AX равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STW.AX и SFY.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STW.AX и SFY.AX

Максимальная просадка STW.AX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки SFY.AX в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STW.AX и SFY.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	STW.AX	SFY.AX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-50.66%	-48.20%	-2.46%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.44%	-7.39%	-1.05%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-13.18%	-12.86%	-0.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.82%	-14.21%	-0.61%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.99%	-32.98%	-2.01%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.40%	-2.24%	-1.16%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.77%	-9.34%	-0.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.61%	3.54%	+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности STW.AX и SFY.AX

Текущая волатильность для SPDR S&P/ASX 200 ETF (STW.AX) составляет 2.26%, в то время как у SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 50 ETF (SFY.AX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что STW.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFY.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	STW.AX	SFY.AX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.26%	2.65%	-0.39%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.93%	9.81%	+0.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.03%	12.62%	-0.59%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.69%	12.78%	-0.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.34%	14.65%	-0.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STW.AX и SFY.AX

Дивидендная доходность STW.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности SFY.AX в 3.87%

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SFY.AX SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 50 ETF	3.87%	3.60%	4.04%	4.16%	6.09%	3.95%	2.73%	4.85%	5.07%	4.60%	4.82%	4.34%
STW.AX SPDR S&P/ASX 200 ETF	3.71%	3.49%	3.65%	4.22%	6.80%	3.75%	2.27%	4.68%	4.55%	4.10%	3.89%	3.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, STW.AX and SFY.AX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STW.AX is categorized as Large Cap Blend Equities, while SFY.AX is Global Equities. STW.AX tracks S&P/ASX 200 Index, while SFY.AX tracks SPDR Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STW.AX и SFY.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение STW.AX с SFY.AX

Доходность

Сравнение доходности STW.AX и SFY.AX

Доходность по периодам

STW.AX

SFY.AX

Сравнение доходности по годам STW.AX и SFY.AX

Correlation

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

STW.AX vs. SFY.AX — Ранг доходности на риск

STW.AX

SFY.AX

Сравнение STW.AX c SFY.AX - Риск-скорректированная доходность

STW.AX vs. SFY.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Просадки

Сравнение просадок STW.AX и SFY.AX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности STW.AX и SFY.AX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов STW.AX и SFY.AX

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both STW.AX and SFY.AX in my portfolio?

What is the main difference between STW.AX and SFY.AX?

Подберите оптимальное распределение для STW.AX и SFY.AX