PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRV с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRV с QQQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STRV (Strive 500 ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - STRV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US Large Cap Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STRV returned 22.74%/yr vs 28.89%/yr for QQQM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. STRV charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности STRV и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 500 ETF (STRV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRV показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.39%.

STRV

1 день
-0.67%
1 месяц
5.39%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.91%
1 год
28.16%
3 года*
22.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.20%
1 месяц
10.67%
С начала года
21.39%
6 месяцев
19.75%
1 год
41.98%
3 года*
28.89%
5 лет*
18.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRV и QQQM

2026 (YTD)2025202420232022
STRV
Strive 500 ETF		10.98%17.95%25.13%27.70%-1.96%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.39%20.85%25.68%55.01%-8.13%

Correlation

The correlation between STRV and QQQM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.92

The correlation between STRV and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STRV и QQQM

Секторы
STRV
QQQM

Технологии

38.6%
53.8%

Коммуникационные услуги

11.1%
15.8%

Финансовые услуги

10.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.3%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

7.9%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.7%

Энергетика

3.2%
0.6%

Коммунальные услуги

2.0%
1.4%

Сырьевые материалы

1.7%
1.1%

Недвижимость

1.7%
0.1%

Технологии

STRV
38.6%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

STRV
11.1%
QQQM
15.8%

Финансовые услуги

STRV
10.8%
QQQM
0.2%

Потребительский циклический сектор

STRV
10.0%
QQQM
12.3%

Здравоохранение

STRV
8.5%
QQQM
4.2%

Промышленность

STRV
7.9%
QQQM
2.8%

Потребительский защитный сектор

STRV
4.5%
QQQM
7.7%

Энергетика

STRV
3.2%
QQQM
0.6%

Коммунальные услуги

STRV
2.0%
QQQM
1.4%

Сырьевые материалы

STRV
1.7%
QQQM
1.1%

Недвижимость

STRV
1.7%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 500 ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с STRV:
STRV с VOOSTRV с STXVSTRV с SPYISTRV с SCHGSTRV с JEPISTRV с TMFCSTRV с STXD
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

STRV vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRV
Ранг доходности на риск STRV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRV c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRVQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.65

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.46

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.53

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

13.52

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRV vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRV на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRV и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRVQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.65

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.85

+0.49

Просадки

Сравнение просадок STRV и QQQM

Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRVQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-35.04%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-11.96%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-22.70%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.20%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-8.25%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.11%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности STRV и QQQM

Текущая волатильность для Strive 500 ETF (STRV) составляет 2.79%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что STRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRVQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.48%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

12.05%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

15.91%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

22.24%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

22.12%

-6.02%

Сравнение комиссий STRV и QQQM

STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRV и QQQM

Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
STRV
Strive 500 ETF		1.02%1.05%1.13%1.21%0.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, STRV and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQM has higher volatility (4.48%) compared to STRV (2.79%). In terms of maximum drawdown, STRV dropped -19.00% vs QQQM's -35.04%.

On 3-year performance, QQQM leads with 28.89% vs 22.74% for STRV. On fees, STRV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, STRV has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQM has performed better with a 28.89% return vs 22.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STRV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

STRV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.41% for QQQM.

STRV is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQM is Nasdaq-100. STRV tracks Bloomberg US Large Cap Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Strive and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for STRV and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRV и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор