Сравнение SSXF.L с IUIT.L
SSXF.L (iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SSXF.L is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx Sterling Corporate Bond ex Financials Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSXF.L returned 0.31%/yr vs 24.62%/yr for IUIT.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SSXF.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности SSXF.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SSXF.L торгуется в EUR, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SSXF.L показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 17.12%. За последние 10 лет акции SSXF.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 0.31% против 24.62% соответственно.
SSXF.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.36%
- С начала года
- -0.24%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.31%
IUIT.L
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -3.64%
- 6 месяцев
- 16.87%
- С начала года
- 17.12%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 27.32%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- 24.62%
Сравнение доходности по годам SSXF.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSXF.L iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist) | -0.24% | 1.57% | 4.52% | 10.82% | -24.14% | 2.57% | 2.91% | 17.08% | -2.97% | -0.09% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 17.12% | 8.34% | 47.65% | 54.67% | -24.76% | 44.12% | 31.35% | 52.19% | 3.21% | 20.99% |
Correlation
The correlation between SSXF.L and IUIT.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSXF.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
SSXF.L
IUIT.L
Сравнение SSXF.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist) (SSXF.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSXF.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.79 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 4.39 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSXF.L и IUIT.L
Максимальная просадка SSXF.L за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSXF.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSXF.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -31.38% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.58% | -16.15% | +9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.00% | -29.93% | +21.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.80% | -29.93% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -31.38% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -8.71% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -5.80% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 6.58% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSXF.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist) (SSXF.L) составляет 1.92%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что SSXF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSXF.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 7.09% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 17.33% | -11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 22.36% | -14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 23.69% | -13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 22.58% | -12.75% |
Сравнение комиссий SSXF.L и IUIT.L
SSXF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSXF.L и IUIT.L
Дивидендная доходность SSXF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSXF.L iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist) | 2.33% | 4.34% | 3.88% | 3.14% | 3.09% | 2.23% | 2.35% | 2.55% | 2.89% | 2.90% | 3.78% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
SSXF.L and IUIT.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SSXF.L.
SSXF.L is categorized as Corporate Bonds, while IUIT.L is Technology Equities. SSXF.L tracks iBoxx Sterling Corporate Bond ex Financials Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.20% for SSXF.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для SSXF.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор